فان k ثارب نظام التداول

فان k ثارب نظام التداول
التجار يسألوننا باستمرار "ما هو بالضبط نظام؟" والغرض من هذه المادة أن تعطيك هذه المعلومات بأكبر قدر ممكن من الوضوح. أولا، سوف نذهب من خلال بعض المعلومات الأساسية لمساعدتك على فهم ما هو نظام خارج سياق التداول. سوف تتعلم كيف مختلف الناس تتعلق النظم وفقا لكيفية تتعلق المال. ويركز الجزء الثاني من هذه المادة على تحديد واضح لنظام التداول. سوف يركز الجزء الثالث من هذه المقالة على الصورة الأوسع لنظامك - خطة التداول الخاصة بك. وأخيرا، سنركز على بعض العناصر الرئيسية في تطوير النظام.
في كتاب روبرت كيوساكي، كاش-فلو كوادرانت، يميز بين نوعين من الناس الذين يعملون من أجل المال ونوعين من الناس الذين لديهم المال العمل بالنسبة لهم. في كل حالة، واحدة من الخصائص المميزة الرئيسية هي كيفية التعامل مع النظم.
أولا، دعونا ننظر إلى فكرة أنظمة الأعمال. ماكدونالدز، باعتبارها امتياز رئيسي، هو في الأساس مجموعة كبيرة من النظم التي يشتريها واحد. في الواقع، الشخص الذي يشتري امتياز ماكدونالدز يجب أن تذهب إلى جامعة هامبورجر لمدة ستة أشهر (وأعتقد أن هذا هو طول ذلك) لمعرفة أنظمة لتشغيل الامتياز. هناك أنظمة لتسليم الأغذية، وإعداد الطعام، وتحية العملاء، وخدمتهم في غضون دقيقة، تنظيف، وما إلى ذلك وجميع هذه النظم يمكن بسهولة أن تنفذ من قبل مدير لديه درجة جامعية والموظفين الذين قد يكون حتى تسرب المدرسة الثانوية . وبعبارة أخرى، فإن النظام هو شيء هو تكرار، بسيطة بما فيه الكفاية ليتم تشغيلها من قبل 16 سنة الذين قد لا يكون هذا مشرق، ويعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للحفاظ على العديد من الناس العائدين كزبائن.
الآن، ومع العلم أن تعريف نظام، دعونا ننظر في كيفية الناس في أربعة أرباع التدفق النقدي تتعلق النظم.
الموظف: الدافع أساسا للموظفين من قبل الأمن. لديهم وظيفة وهم يقومون بعملهم للحصول على المال. الموظفين تشغيل أساسا النظم. وهم لا يعرفون بالضرورة أنهم يديرون نظاما، ولكن هذه هي وظيفتهم. على سبيل المثال، سوف موظف واحد في ماكدونالدز تحية العملاء واتخاذ أمرهم. هذا الموظف هو في الأساس تشغيل "العملاء تحية" النظام.
معظم الموظفين لا يفهمون الأنظمة. بدلا من ذلك، فإنهم يعرفون فقط ما هي وظيفتهم. وهذا أمر نموذجي للموظفين الذين يصبحون تجار أو موظفين يعملون كمتداولين. وعادة ما يطرحون أسئلة مثل "ما هي الأسهم التي يجب أن أشتريها؟" "ما هو السوق الذي ينبغي القيام به؟" أو "كيف أذهب إلى القيام بذلك؟" ونحن نرى في كل وقت في الأسئلة التي نحصل عليها. على سبيل المثال، رجلا دعا فقط إلى نبك، وأنا أكتب هذا، وسأل الضيف: "ما هو الاتجاه الذي تعتقد أن السوق قد تذهب فيما يتعلق" الحرب "وكيف يمكن للفرد الاستفادة منه؟" وهذه هي عادة أسئلة الموظفين. وهم يقولون: "أنا لا أفهم حقا أي شيء، من فضلك قل لي ماذا أفعل!" وسائل الإعلام المالية تزدهر من خلال الإجابة على أسئلة المستثمر الموظف / التاجر.
الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص: الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو الدافع الأساسي من قبل السيطرة والقيام بذلك الحق. لاحظ أنني كثيرا ما تحدثت عن الكيفية التي تشكل بها هذه الدوافع بعض التحيزات التي لدى معظم التجار - الحاجة إلى أن تكون على حق والحاجة للسيطرة على الأسواق. الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو النظام بأكمله. أنها تعمل أساسا على حلقة مفرغة فقط أنهم لا يعرفون ذلك. وكلما كانوا يعملون، وأكثر تعبت يحصلون عليها.
مثل العامل، يعمل لحسابهم الخاص من أجل المال. ومع ذلك، أنها ترغب في ذلك أفضل قليلا، لأنها هي المسؤولة. وهم يعتقدون أن العمل بجد سيجعلهم أكثر من المال، وإلى حد ما يفعل. ولكن في الغالب، والعمل بجد يحصل لهم متعب. ومع ذلك، فإنهم لا يزالون يحرمون التفكير بأنهم هم الوحيدون الذين يمكنهم القيام بذلك على النحو الصحيح.
وكما قلت سابقا، فإن الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص هو في الأساس النظام. وكثيرا ما لا يستطيعون رؤية النظام لأنهم جزء من ذلك بكثير. انهم عالقون في كل التفاصيل. وبالإضافة إلى ذلك، لديهم ميل قوي إلى الرغبة في "تعقيد" الأشياء. انهم يبحثون دائما عن الكمال ويعتقدون أن النظام المثالي يجب أن يكون معقدا. يسألون دائما: "ما الذي سيجعل نظامي مثاليا؟"
وهناك الكثير من الناس يدخلون في التجارة من عقلية العاملين لحسابهم الخاص - الأطباء وأطباء الأسنان، وغيرهم من المهنيين الذين لديهم أعمالهم الصغيرة الخاصة التي كانت في الأساس جميع النظم في واحد. هذا هو كل ما تميل إلى معرفته وأنها تقترب التداول بنفس الطريقة. إنهم يبقون مضيفا "حتى يعمل"، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية نادرا ما تعمل. ومن المرجح أن يكون لدى الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص نظام تقديري يجري تغييره باستمرار.
صاحب العمل: يجب أن يكون صاحب عمل جيد قادرا على المشي بعيدا عن العمل لمدة عام والعودة إلى العثور عليه تشغيل أفضل من ذي قبل. في حين أن هذا هو نوع مثالي من البيان، لديها بعض الحقيقة النظرية لذلك. يجب أن يحدث ذلك لأن مهمة صاحب العمل هي تصميم مجموعة من الأنظمة لإدارة الأعمال بشكل جيد بحيث يمكن لموظفيه القيام بهذه المهمة بأنفسهم (أو على الأقل مع مدير في المكان). وبعبارة أخرى، صاحب العمل هو الشخص الذي يصمم النظم وهذه هي عادة أنظمة بسيطة.
عادة ما يكون صاحب النشاط التجاري جيدا في الساحة التجارية إذا كانوا يقتربون من العملية بنفس الطريقة التي يديرون بها نشاطا تجاريا من قبل. وبالطبع، عادة ما يقوم صاحب العمل بتوظيف شخص لتشغيل نظامه التجاري، بأجر أقل بكثير.
عندما توم باسو، 1 الذي تمت مقابلته في السوق الجديدة ويزاردز، فعلت ورش العمل معي، وقال انه وصف دائما نفسه رجل أعمال أولا والتاجر الثاني. وكان جزء من منظور توم للبحث عن المهام المتكررة التي إنسان في منظمته أن يكرر مرارا وتكرارا. وعندما وجد مثل هذه المهام، كانت مهمته هي وضع برنامج لإنجاز هذه المهمة من أيدي الإنسان. برامج الكمبيوتر الروتينية هي أمثلة رائعة على أنظمة بسيطة.
المستثمر: آخر شخص في الربع هو المستثمر. المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في الأعمال التجارية وينبغي أن يكون أهم معيار له، "ما هو معدل عودة العمل؟" وبعبارة أخرى، هذا الشخص ما زال يسأل: "إذا وضعت المال في هذا الاستثمار، ما هو نوع العائد الذي سأحصل عليه؟ "إن الاستثمارات ذات العائد المرتفع (على سبيل المثال، العائد المرتفع على الأسهم) هي عادة أعمال جيدة يتم فيها وضع أموالك.
يصف روبرت كيوساكي هذا باعتباره الربع الذي يتم تحويل الأموال إلى الثروة. ويستمد الأشخاص الأغنياء، وفقا ل كيوساكي، 70٪ من دخلهم من الاستثمارات و 30٪ أو أقل من دخلهم من الأجور.
وربما يكون معظم التجار غير مستثمرين بهذا التعريف. وهم يشترون الأسهم المنخفضة أو المتداولة في البورصة. ونتيجة لذلك، هناك شيء يجب القيام به لتوليد أموالهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن المستثمرين هم الأشخاص الذين يبحثون عادة عن أماكن يمكنهم فيها وضع أموالهم التي تولد معدلات عوائد تبلغ 25٪ أو أعلى دون قيامهم بأي شيء. إذا كنت تعرف كيفية الحصول على تلك الأنواع من العوائد، ثم كنت ترغب في التمسك تلك الاستثمارات لأطول فترة ممكنة. وقد أظهرت العديد من الأسهم ذات التقنية العالية معدلات نمو أرباح تزيد على 25٪، وعندما فعلت ذلك، ارتفعت الأسعار بشكل كبير لأن هذا هو ما يريده المستثمرون. والمشكلة المتعلقة بهذه الاستثمارات ليست مضمونة إلى الأبد. وكثير منكم ربما اكتشفوا أنه في السنوات القليلة الماضية.
ما هو نظام التداول؟
ما معظم الناس يعتقدون كنظام تجاري، وأود أن ندعو استراتيجية التداول. ويتكون هذا من ثمانية أجزاء:
مرشح السوق.
S وما يصل الظروف.
إشارة دخول n.
أسوأ حالة وقف الخسارة.
R عندما يكون ذلك مناسبا.
خوارزمية تحديد حجم الموضع، و.
تحتاج أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة.
مرشح السوق هو وسيلة للنظر في السوق لتحديد ما إذا كان السوق مناسبا للنظام الخاص بك. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدينا أسواق تتجه هادئة، وتقلب الأسواق تتجه، وأسواق هادئة مسطحة، والأسواق المتقلبة المسطحة. وبطبيعة الحال، فإن الأسواق المتداولة إما أن تكون صعودية أو هبوطية. قد يعمل النظام الخاص بك بشكل جيد فقط في واحدة من تلك الظروف في السوق. ونتيجة لذلك، تحتاج إلى عامل تصفية لتحديد ما إذا كان النظام الخاص بك لديه احتمال كبير للعمل. يجب أن التجارة النظام الخاص بك أم لا؟
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تداول الأسهم، وهناك 7،000+ الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. ونتيجة لذلك، فإن معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز لتقليل هذا العدد إلى 50 سهما أو أقل. وقد تتضمن أمثلة الشاشات معيارا كانسيليم 2 أو شاشة قيمة للمخزونات ذات بيرس جيدة أو نسبة بيج جيدة أو شاشة أساسية لها صلة بالإدارة وعائدها على الأصول. قد يكون لديك أيضا مجموعة فنية، قبل الدخول مباشرة مثل مشاهدة السهم إلى النزول لمدة سبعة أيام متتالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تستخدمها على الأسهم التي تلبي شاشتك الأولية لتحديد متى يمكنك الدخول إلى الموضع - سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن للمرء أن يستخدمها للدخول، ولكنه ينطوي عادة على نوع من التحرك في اتجاهك يحدث بعد حدوث عملية إعداد معينة.
العنصر التالي من نظام التداول الخاص بك هو وقف وقائي. هذا هو أسوأ حالة الخسارة التي كنت ترغب في تجربة وتعرف 1R (أو المخاطر الأولية) بالنسبة لك. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في المخزون لفترة طويلة (على سبيل المثال، انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم) أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك (على سبيل المثال، 25 انخفاض المائة). الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد وأنها لا تنخفض إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك. كما قلت في التجارة طريقك إلى الحرية المالية، والدخول إلى السوق دون توقف وقائي مثل القيادة من خلال بلدة تجاهل أضواء حمراء. قد تصل إلى وجهتك في نهاية المطاف، ولكن فرصك في القيام بذلك بنجاح وأمان ضئيلة جدا.
المكون الخامس لنظام التداول هو إستراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لا تغطيها شروط الإعداد و الدخول الأصلية. ونتيجة لذلك، تحتاج أيضا إلى التفكير في معايير إعادة الدخول. متى قد ترغب في العودة إلى موقف مغلق؟ في أي ظروف يمكن أن يكون ذلك ممكنا وما هي المعايير التي تؤدي إلى إعادة الدخول؟
العنصر السادس من نظام التداول هو استراتيجية الخروج. يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. على سبيل المثال، قد يكون مجرد وقف زائدة بنسبة 25٪ حيث تقوم بضبط الإيقاف إلى 75٪ من سعر الإغلاق كلما ارتفع السهم إلى مستوى جديد. يتم ضبط وقف دائما يصل، أبدا أسفل.
ومع ذلك، قد يكون لديك العديد من مخارج ممكنة بالإضافة إلى توقف زائدة. على سبيل المثال، فإن حركة التقلب الكبيرة (على سبيل المثال، 1.5 مرة من متوسط ​​التقلب اليومي) ضدك في يوم واحد هي خروج جيد. قد يكون تجاوز المتوسط ​​المتحرك الكبير (على سبيل المثال، 50 يوما) خروجا رائعا. الإشارات الفنية مخارج جيدة (على سبيل المثال، كسر خط اتجاه كبير.)
مخارج هي واحدة من الأجزاء الأكثر أهمية من النظام الخاص بك. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. ومن مخارجك التي تتحكم في ما إذا كنت لا كسب المال في السوق أو أن يكون لها خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج الخاصة بك.
العنصر السابع من النظام الخاص بك هو موقفك خوارزمية التحجيم. موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب أن تشتري. وستكون التوصية العامة هي المخاطرة المستمرة بنسبة 1٪ من محفظتك. وبالتالي، إذا كان لديك محفظة 25،000 $، وكنت لا تريد أن تخاطر أكثر من 250 $.
لنفترض أنك أردت شراء أسهم بقيمة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادلها بالعملة المحلية). قررت أن تبقي على وقف زائدة بنسبة 25٪، وهذا يعني إذا انخفض السهم بنسبة 25٪ إلى 7.50 دولار كنت ستخرج من وضعك. منذ توقف الخاص بك هو المخاطر الخاصة بك للسهم الواحد، وكنت تقسيم أن 2.50 $ المخاطر إلى 250 $ لتحديد عدد الأسهم للشراء. منذ 2.50 $ يذهب إلى 250 $ 100 مرة، يمكنك شراء 100 سهم من الأسهم. لاحظ أنك ستشتري $ 1،000 من الأسهم (100 سهم 10.00 دولار لكل منهما) أو أربعة أضعاف خطر 250 $. هذا أمر منطقي منذ توقف الخاص بك هو 25٪ من سعر الشراء. وبالتالي، فإن المخاطر الخاصة بك ستكون 25٪ من إجمالي الاستثمارات الخاصة بك. إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن موقف التحجيم، أود أن أقترح أن تقرأ مراجعة التجارة طريقك إلى الحرية المالية، ودليل نهائي لوضع التحجيم ومقدمة إلى وضع التحجيم دورة التعلم الإلكتروني.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة.
نظام التداول بالكامل: خطة عملك للتجارة 3.
تذكر أن قلت أن ما يعتبره معظم الناس نظام التداول، هو مجرد استراتيجية التداول التي ينبغي أن تكون جزءا من خطة عمل شاملة. دون خطة العمل الشاملة، وكثير من الناس لا تزال تخسر المال. دعونا ننظر إلى السياق العام الذي ينبغي أن تكون استراتيجية التداول - خطة عملك. لقد كتبت على نطاق واسع حول هذا الموضوع، وبالتالي لأغراض هذه المادة، وفيما يلي مجرد لمحة موجزة.
وفيما يلي ملخص لما نعتبره ضروريا لخطة تجارية جيدة:
1) الملخص التنفيذي. وعادة ما يكون هذا القسم الأخير مكتوبا. ويستعرض جميع مواد الخطة ويقدمها في شكل موجز. وينبغي أن يصف بالتفصيل هدف الخطة، ثم يصف بإيجاز، دون الكثير من التفاصيل، كيفية تحقيق الأهداف.
2) وصف الأعمال. يجب أن يتضمن وصف النشاط التجاري مهمة العمل، ونظرة عامة على الأعمال وتاريخها، والمنتجات والخدمات التي تقدمها (وهي نمو رأس المال ومراقبة المخاطر كمتداول)، وعملياتك، والاعتبارات التشغيلية مثل المعدات اللازمة و موقع الموقع، ومؤسستك وإدارة الموظفين (إن وجدت). كل هذه الموضوعات هي ذاتي إلى حد ما، ولكن يجب أن تأخذ من الوقت لكتابتها كجزء من خطتك.
3) نظرة عامة على الصناعة والمنافسة. في نظرة عامة الصناعة تحتاج إلى النظر في العوامل التي تؤثر على السوق. على سبيل المثال، يد يارديني في موقعه على الإنترنت يسرد عشرة عوامل رئيسية تؤثر على السوق. وتشمل هذه البلدان اقتصادا تنافسيا عالميا، وثورة في مجال الابتكار، والوصول اللاسلكي إلى الإنترنت، وشركات التكنولوجيا المنخفضة التي لديها إمكانية الوصول إلى أدوات التكنولوجيا الفائقة وتغيير أعمالها نتيجة لذلك، والحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لزيادة الإنتاجية، والعديد من المواضيع الأخرى. انظر يارديني لمزيد من المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج أيضا إلى معرفة من / ما هو منافسيك. من أنت تتداول ضد؟ ما هي معتقداتهم؟ ما هي المزايا التي لا تملكها؟ ما هي المزايا التي لديك أنها لا؟
4) الذات - قسم المعرفة: تحتاج إلى معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وقائمة بها في هذا القسم. تحتاج إلى معرفة كيفية الاستفادة من نقاط القوة الخاصة بك وتجنب (أو التغلب على) نقاط الضعف الخاصة بك.
5) خطة التداول الخاصة بك نفسه. يجب أن تكون الخطة التجارية التكتيكية جزءا من خطة التداول الخاصة بك، ولكن يجب أن تشمل أيضا) أ (معتقداتك التجارية التي تشكل أساس خطتك،) ب (أي تحالفات استراتيجية قد تكون لديك، و) ج تفعل من حيث التعليم والتدريب.
6) حواف التداول الخاصة بك: أعتقد أن خطة التداول الخاصة بك يجب أن تتضمن أيضا قائمة بجميع الحواف التجارية التي لديك في السوق. عند إدراج حوافك، يمكنك مراجعتها في كثير من الأحيان والتأكد من أنك تستفيد منها. على سبيل المثال، قد تشمل حوافك أ) حقيقة أنك لست مضطرا إلى التداول، ب) فهمك لمضاعفات R وتحديد حجم الموقع (والتي تعطي الناس ميزة كبيرة على أولئك الذين ليس لديهم فكرة عن هذه المفاهيم)، ج ) قدرتك على قراءة شاشة المستوى الثاني للحصول على صفقات الأسهم ممتازة، د) مصادر المعلومات الخاصة بك، ه) قدرتك على التخطيط بشكل جيد مقدما بحيث يكون لديك خطة لعبة كل يوم، و) المهارات الخاصة بك في تنفيذ المهام العشر من التداول، ز) معرفتك من نفسك ونقاط القوة والضعف لديك. هذه مجرد عينة من الحواف المحتملة التي قد تكون لديك على متوسط ​​المتداول / المستثمر.
7) المعلومات المالية. وينبغي أن يتضمن هذا القسم ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو ميزانيتك. كم من المال لديك؟ ماذا ستكلفك عملية التداول؟ الجزء الثاني سيكون بيان التدفق النقدي الخاص بك. هل خطتك منطقية من حيث التدفق النقدي؟ وأخيرا، سوف يتضمن الجزء الثالث بيانات الأرباح والخسائر. إذا لم يكن لديك سجل تداول، تحتاج إلى إجراء تقديرات على أساس الاختبار التاريخي وعلى أساس تداول الورق.
8) أسوأ حالة التخطيط للطوارئ. الأمور تحدث دائما أنك لم تحسب أو المخطط لها في خطة التداول الخاصة بك. كيف ستتعامل مع هذه العناصر؟ ماذا ستفعل إذا كان أي من هذه الأمور تأتي؟ كيف ستتخذ القرارات عند ظهور هذه العناصر؟
إذا كنت تريد المزيد من المعلومات، لدي النشرات الإخبارية السوق إتقان التي كرست لتخطيط الأعمال.
تطوير نظام.
أنا أعيد النظر في مقابلة أجريتها مع لتس كين لونغ، خبير نظم مع الجيش الأمريكي. وهنا ما قاله كين عن تطوير نظام:
تعريف من أنت: "قبل إجراء أي تخطيط أو تصميم النظام، يجب أن يكون لديك فهم دقيق لمن أنت وما هي أهدافك. وسيكون للمستثمرين الأفراد، ومديري صناديق التحوط الخاصة، ومديري صناديق الاستثمار المشترك، ومديري الثقة ديناميكيات مختلفة، والأطر الزمنية، وملامح المخاطر. هذا يتعلق بتصميم النظام في أن المنتج النهائي يجب أن تناسب ظروف وديناميكية المجموعة أو الفرد. إذا قفزت إلى تصميم النظام دون النظر في هذه الأساسيات، سوف تزرع بذور المشاكل المستقبلية ".
الأهداف: "في تصميم نظام التداول، والمشكلة هي تحديد ما تريد النظام لتحقيقه. مع العديد من الأفكار والأحداث والظروف والتعديلات التي تحدث في تطوير النظام، يجب أن يكون لديك أهداف واضحة وضوح الشمس في عقلك. إذا كنت لا تعرف إلى أين أنت ذاهب، ثم أي طريق القديمة سوف تفعل. "
"الأهداف تعطيك الأساس لاتخاذ الخيارات وتحديد أولويات الإجراءات. وهذا لا يعني أن الأهداف ثابتة. في الواقع، فإنها يمكن أن تتغير كما يمكنك اكتشاف قيود أو مزايا غير متوقعة في النظام الخاص بك كما ينضج. ولكن قبل البدء يجب أن يكون لديك مجموعة أولية من الأهداف والأهداف لإرشادك. "
المعايرة: "بعد نشر النظام وتشغيله، جزء من عملية معايرة النظام هو التحقق لمعرفة ما إذا كانت الأهداف لا تزال تناسب الشخص أو المنظمة التي أصبحت. هذا جزء مثير جدا من تصميم النظام. لا أستطيع أن أقول لكم كم مرة كنت جزءا من فريق التصميم التي بدأت مع مجموعة محدودة من الأهداف واكتشفت في مرحلة "التخيل" أنه من خلال تعديل مشاهدنا كنا قادرين على تحقيق أكثر بكثير أقل بكثير. يجب عليك البدء من مكان ما. إذا كنت لا تبدأ مع الأهداف، كنت تدور العجلات الخاصة بك. "
طرحت هذا السؤال على كين: "هذا القسم حاسم. كيف ستعرف ما إذا كان النظام يعمل أم لا؟ ما هي معايير الأداء الخاصة بك؟ ما هي المعايير الخاصة بك لمعرفة أن النظام الخاص بك لا يعمل؟ كيف ستتخذ القرارات عند استيفاء هذه المعايير؟ هل يمكنك إلغاء كل شيء أو إجراء تعديلات على حجم الموضع؟ & كوت؛ كل هذه الأسئلة حاسمة لتطوير وتشغيل نظام تجاري جيد.
كيفية اتخاذ القرارات داخل النظام.
وهنا ما قاله كين عن هذا الموضوع الحرج:
"إذا كنت لا تعمل على كيفية اتخاذ القرارات في وقت مبكر، ثم سيكون لديك بالتأكيد لفرزها في وقت أول قرار صعب. إذا قمت باتخاذ القرارات على الفور، مع عدم وجود مبادئ توجيهية، لديك اثنين من المشاكل: 1) معرفة ما يجب القيام به و 2) كيفية القيام بذلك. ويجب أن تواجه هذه المشاكل تحت ضغط كبير ووقت محدود. من الأفضل أن تفرز بهدوء عملية صنع القرار في وقت مبكر حتى يتم الاتفاق على آلية القرار قبل أن يتم ذلك ".
"في الجيش، لا توجد خطة عادة ما تبقى أول اتصال مع العدو، وذلك هدفنا في التخطيط هو تطوير مجموعة من البدائل التي يمكن تطبيقها على عدد من السيناريوهات. من خلال بروفة وتحليل، ونحن نعرف أي استراتيجية يعمل بشكل أفضل لمجموعة معينة من الظروف. والهدف من تطوير الاستراتيجية هو تزويد صانع القرار بقائمة من الخيارات القوية بما فيه الكفاية لتغطية مجموعة واسعة من الحالات الطارئة ".
"في تطوير النظام العام ثم، ونحن نبحث عن خطط قوية وبسيطة التي يمكن أن تغطي مجموعة واسعة من الظروف. عند التخطيط المسبق لهذا، لا تحاول إجبار العالم على التكيف مع خطتك. إذا كنت تقع في الحب مع استراتيجية وتصبح عاطفيا استثمرت في جعلها تعمل بغض النظر عن ما يقوله السوق أو العالم، تفقد القدرة على التكيف والتعلم ".
"مثال عالمي حقيقي لنظام التداول قد يكون المتداول الذي يقرر التحقق من أدائه التجاري الفعلي كل شهر مقابل توقعات النظام المحسوبة، وتحديد الدلالة الإحصائية للتغير. قد يقرر أن أي نتيجة أكبر من واحد أو اثنين من الانحرافات المعيارية هي إشارة إلى وقف التداول وإعادة معايرة النظام أو إعادة تأكيد صحة نموذج التداول والافتراضات الأساسية. إذا كان المتوقع الفعلي قريب من المتوقع المتوقع، ثم التاجر يعرف انه على الهدف. في أنظمة التصنيع الحديثة يسمى هذا المفهوم "مراقبة العمليات الإحصائية".
ويتيح هذا النظام لوحدة التحكم في النظام معرفة ما إذا كانت آلات الإنتاج تنحرف عن التسامح وتؤدي إلى تدهور نوعية المخرجات إلى النقطة التي يتوقف فيها الخط ويتم إعادة تجهيز الآلات ".
سألت كين عن كيفية تطبيق نصيحته في ضوء حقيقة أن العديد من أنظمة التداول الآلي. وإليك كيف أجاب:
"إنها مشكلة عامة في عصر المعلومات، والتي توفر لنا مجموعة واسعة من أنظمة دعم القرار الآلي التي يمكن أن تجمع كميات هائلة من البيانات وتحليلها ومعالجتها، وتقدم لنا مع حزم قرار للعمل على أساس المعايير التي يمكننا تحديد . أنا استخدم الكثير من هذه. ومع ذلك، فإن المفتاح لجعلها تعمل هو التأكد من أنك تفهم نموذج الأعمال الأساسي ومنطق النظام. عندما تفعل الأشياء تلقائيا عن طريق الكمبيوتر، تحتاج إلى فهم ما الكمبيوتر هو حساب وتصفية. لن أستخدم أدوات الطاقة حتى أعرف كيف تعمل، وأتقن استخدامها في المحاكاة ".
"إذا كنت قد فعلت جميع الأعمال التحضيرية التي قمت بتحديدها في ورشة عمل تصميم النظام الخاص بك، 4 وكنت قد اخترت المؤشرات التي توفر لك الإشارات الصحيحة لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بك، ثم الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو الاعتماد على إشارات لجعل قراراتك. ومع ذلك، لا تزال المعايرة الدورية للنظام ضرورية للتأكد من أنك اخترت الإشارات الصحيحة وأن تصرفاتك صحيحة. إذا لم تكن قد فعلت ذلك العمل على الرغم من ذلك، قد يكون الأمر هو أن كنت ببساطة التقطت أحدث مؤشر الساخنة واستخدامها بغض النظر عن مدى ملاءمة قد يكون لنظام التداول الخاص بك. إذا فشلت في العمل كما هو معلن، فمن المرجح أن تفريغها للفكرة الساخنة القادمة التي تأتي جنبا إلى جنب. ثم أنت لست تاجر النظام، فإنك تتفاعل فقط مع الإعلانات. "
1. لدينا اثنين من الرسائل الإخبارية مرة أخرى القضايا التي قابلنا توم باسو لأولئك منكم الذين يرغبون في معرفة المزيد. اتصل على الرقم 919-466-0043 لمزيد من المعلومات.
2. وليام اونيل، كيفية كسب المال في الأسهم. نيو يورك: مغراو-هيل، 1987.
3. لدينا برنامج الصوت على تخطيط الأعمال للتجار أن يأخذك من خلال وضع خطة عمل.
4. ورشة عمل كين يشير إلى هو، كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك ورشة عمل، والتي نقدمها مرة أو مرتين كل عام.

فان k ثارب نظام التداول
في ساحة فريدة من المدربين المهنيين التجارية والاستشاريين، فان K. ثارب تبرز كشركة رائدة عالميا في مجال التعليم التجاري. المزيد & # 187؛
الموقع الرسمي فان ثارب للتجارة التعليم.
تريد معلومات تداول الجودة لمساعدتك في الوصول إلى أفضل إمكانات التداول الخاصة بك.
مساعدة الآخرين تصبح أفضل تاجر أو مستثمر أنها يمكن أن تكون مهمة ثارب منذ عام 1982. الدكتور ثارب يقدم استراتيجيات تعليمية فريدة من نوعها، وتعليماته تقنيات التداول لإنتاج تجار كبيرة هي بعض من الأكثر فعالية في هذا المجال. يدرس مجموعة من الأفكار والمبادئ تسمى & كوت؛ ثارب ثينك. & كوت؛ هذه المبادئ تأخذ سر من التداول من خلال مساعدتك على فهم من أنت كالتاجر، وكيف علم النفس الشخصي الخاص بك يمكن أن تعمل لك بدلا من ضدك، وكيفية التفكير وإدارة المخاطر، وكيفية تطوير نظام التداول الفوز.
& كوت؛ T رادينغ والاستثمار هي عمليات بسيطة جدا ونحن البشر في محاولة لجعله في شيء أكثر تعقيدا بكثير. لسوء الحظ، لدينا الكثير من التحيزات التي تدخل في قرارات التداول.
& كوت؛ أعتقد أن الناس يحصلون بالضبط على ما يريدون من الأسواق، ومعظم الناس يخافون من النجاح أو الفشل أو كليهما. ونتيجة لذلك، فإنها تميل إلى مقاومة التغيير وتستمر في اتباع التحيزات الطبيعية وتفقد في الأسواق. عند التخلص من الخوف، كنت تميل إلى التخلص من التحيزات.
& كوت؛ أما بالنسبة للمخاطر، فإن معظم الناس لا يفهمون ذلك، بما في ذلك الكثير من المهنيين، والمثير للاهتمام حقا هو أنه بمجرد فهم المخاطر وإدارة المحافظ، يمكنك تصميم نظام التداول مع أي مستوى من الأداء تقريبا. & كوت؛ - Van K. ثارب.
في حين خبرة فان ثارب في مجال التمويل، مهمته هي لمس الناس بطريقة تغيرها للأفضل. من خلال كتبه وبرامج الدراسة، وورش العمل، وسوف تتعلم حول تطوير النظام، موقف التحجيم، السيطرة على المخاطر، R - مضاعفات، وعلم النفس من التداول وأكثر من هذا بكثير!
جميع التاجر التعليم المنتجات هي 20٪ قبالة.
لوقت محدد.
الذروة بيفورمانس الرئيسية الدراسة هي أداة أساسية للتجار من جميع مستويات الخبرة.
يشرح هذا الفيديو القصير هذه الدورة الدراسية المنزلية المتغيرة للحياة للتجار والمستثمرين.
للحصول على قائمة كاملة من المنتجات مخفضة.
فان ثارب دورة أداء الذروة، دورة الدراسة في نهاية المطاف الرئيسية للتجار.

فان k ثارب نظام التداول
الدكتور فان ك. ثارب عن إدارة الأموال & أمب؛ موقف التحجيم ™
إدارة الأموال الأخرى.
وكان جون صدمت قليلا على ما حدث في السوق خلال الأيام الثلاثة الماضية. لقد فقد 70٪ من قيمة حسابه. هز، لكنه لا يزال مقتنعا بأنه يمكن أن تجعل من المال! بعد كل شيء، كان قد ارتفع ما يقرب من 200٪ قبل السوق ذبله. كان لا يزال لديه 4،500 $ اليسار في حسابه. ما النصيحة التي سوف تعطي يوحنا؟
ربما جوابك هو & كوت؛ أنا لا أعرف. ليس لدي معلومات كافية لمعرفة ما يفعله جون. & كوت؛ ولكن لديك ما يكفي من المعلومات. أنت تعرف أنه لديه فقط 4،500 $ في حسابه وأنت تعرف هذا النوع من التقلبات حسابه قد تمر. ونتيجة لذلك، لديك ما يكفي من المعلومات لفهم إدارة المال له - الجزء الأكثر أهمية من تجارته. وينبغي أن تكون نصيحتك، & كوت؛ الخروج من السوق على الفور. ليس لديك ما يكفي من المال للتداول. & كوت؛ ومع ذلك، فإن الشخص العادي عادة ما يحاول أن يجعل قتل كبير في السوق، ويعتقد أنه أو أنها يمكن أن تتحول $ 5،000 إلى 10،000 $ الحساب إلى مليون دولار في أقل من عام. في حين أن هذا النوع من الفذ هو ممكن، فإن فرص الخراب لمن يحاول ذلك هو ما يقرب من 100٪.
أجرى رالف فينس تجربة مع أربعين دكتوراه. واستبعد الدكتوراه مع خلفية في الإحصاءات أو التداول. وكان جميع الآخرين مؤهلين. أعطيت الدكتوراه الأربعين لعبة كمبيوتر للتجارة. بدأوا مع 1000 دولار، وأعطيت 100 تجربة في المباراة التي سوف يفوز 60٪ من الوقت. عندما فازوا، فازوا بالمبلغ الذي يتعرضون له من المال في تلك المحاكمة. عندما فقدوا، فقدوا مبلغ المال الذي يخاطرون لتلك المحاكمة.
تخمين كم من Ph. Ds قد كسب المال في نهاية 100 التجارب؟ عندما تم جدولة النتائج، اثنان منهم فقط جعلت المال. أما ال 38 فقدت المال. تخيل ذلك! 95٪ منهم فقدوا المال يلعبون اللعبة التي احتمالات الفوز كانت أفضل من أي لعبة في لاس فيغاس. لماذا ا؟ وكان السبب الذي فقدوه هو اعتمادهم لمغالطة المقامر وما نجم عن ذلك من سوء إدارة الأموال.
دعنا نقول أنك بدأت اللعبة المخاطرة 1000 $. في الواقع، يمكنك أن تفعل ذلك ثلاث مرات على التوالي وتفقد كل ثلاث مرات - إمكانية متميزة في هذه اللعبة. الآن أنت إلى 7،000 دولار وكنت تعتقد، & كوت؛ لقد كان ثلاثة خسائر على التوالي، لذلك أنا حقا بسبب الفوز الآن. & كوت؛ هذا هو مغالطة المغامر لأن فرصك في الفوز لا تزال 60٪ فقط. على أي حال، عليك أن تقرر الرهان 3000 $ لأنك متأكد من أنك سوف الفوز. ومع ذلك، تفقد مرة أخرى والآن لديك فقط 4000 $. فرصك في كسب المال في اللعبة ضئيلة الآن، لأنك يجب أن تجعل 150٪ فقط لكسر حتى. على الرغم من أن فرص أربعة خسائر متتالية ضئيلة - .0256 - فإنه من المرجح جدا أن يحدث في لعبة محاكمة 100.
وهنا طريقة أخرى يمكن أن يكون قد ذهب كسر. لنفترض أنهم بدأوا في الرهان بقيمة 2500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ولديهم ثلاثة خسائر متتالية وهي الآن تصل إلى 500 2 دولار. هم الآن يجب أن تجعل 300٪ فقط للعودة إلى حتى وأنها ربما لن تفعل ذلك قبل أن تذهب كسر.
في كلتا الحالتين، والفشل في الربح في هذه اللعبة سهلة وقعت لأن الشخص مخاطرة الكثير من المال. وحدث الخطر المفرط لأسباب نفسية - الجشع، والحكم الاستدلالي بعدم فهم الاحتمالات، أو في بعض الحالات، الرغبة في الفشل. ومع ذلك، حدث رياضيا خسائرهم لأنها كانت مخاطرة الكثير من المال.
ما يحدث عادة هو أن الشخص العادي يأتي في معظم الأسواق المضاربة مع القليل من المال. الحساب أقل من 50،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) صغير، ولكن الحساب العادي هو فقط 5000 إلى 10،000 دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، هؤلاء الناس يمارسون إدارة الأموال السيئة فقط لأن حسابهم صغير جدا. خلافهم الرياضي من الفشل عالية جدا فقط لأنها تفتح حساب صغير جدا.
مئات الآلاف من الأمل في فتح حسابات المضاربة سنويا، إلا أن يؤدي إلى ذبح من قبل الآخرين الذين سعداء لأخذ أموالهم. العديد من الوسطاء يعرفون هؤلاء الناس دون = t لديهم فرصة، ولكنهم سعداء لأخذ أموالهم في شكل رسوم وعمولات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يأخذ العديد من 5،000 $ حسابات لإطعام حساب واحد مليون دولار الدولار الذي يحصل باستمرار على معدل عائد صحي.
انظر تحت الطاوله. لاحظ مقدار ما يجب أن يسترده حسابك من عمليات السحب المختلفة من أجل العودة إلى ذلك. على سبيل المثال، خسائر كبيرة مثل 20٪ لا تتطلب أن أكبر بكثير من المكاسب المقابلة للعودة إلى حتى. ولكن تخفيض بنسبة 40٪ يتطلب كسب 66.7٪ للتعادل.
و، تخفيض 50٪ يتطلب كسب 100٪. خسائر تتجاوز 50٪ تتطلب مكاسب ضخمة، غير محتملة من أجل العودة إلى حتى. ونتيجة لذلك، عندما كنت خطر كثيرا وتفقد، فرصك في الانتعاش الكامل ضئيلة جدا.
إدارة أموال الشعب الآخر.
في صناعة العقود الآجلة، عندما ينخفض ​​حساب في القيمة، انها تسمى السحب. لنفترض أنك فتحت حسابا بمبلغ 50،000 دولار أمريكي في 15 آب (أغسطس). لمدة شهر ونصف، الحساب يذهب على التوالي وحتى 30 سبتمبر، فإنه يغلق عند ارتفاع 80،000 $ لكسب 60٪. عند هذه النقطة، قد تكون لا تزال في كل من صفقات التداول نفسها. ولكن كمحترف، يتم وضع علامة & كوت؛ حسابك على السوق & كوت؛ في نهاية الشهر وتذهب البيانات لعملائك تشير إلى ما حسابات كل منها تستحق.
الآن، دعونا نقول أن مواقفك تبدأ في الانخفاض في القيمة في جميع أنحاء 6 أكتوبر. في نهاية المطاف، يمكنك إغلاقها في جميع أنحاء 14 أكتوبر وحسابك الآن يستحق حوالي 60،000 $. ودعونا نقول، من أجل المناقشة، أن حسابك في نهاية أكتوبر يستحق 60،000 $. في الأساس، كان لديك السحب من الذروة إلى الحوض الصغير (الذروة = 80،000 $، الحوض الصغير = 60،000 $) من 20،000 $ أو 25٪. قد يكون هذا قد حدث على الرغم من حقيقة أن جميع الصفقات الخاصة بك كانت الفائزين. لا يهم حقا بقدر ما تشعر بالقلق العملاء. لا يزالون يعتقدون أنك فقدت للتو 20،000 دولار (أو 25٪) من أموالهم.
دعونا نقول أنك الآن جعل بعض الصفقات الخاسرة. الفائزين والخاسرين، في الواقع، تأتي وتذهب بحيث بحلول 30 أغسطس من العام التالي، والحساب هو الآن بقيمة 52،000 $. وقد ذهب أبدا فوق 80،000 $، ذروة السابقة، لذلك لديك الآن السحب من ذروة إلى الحوض الصغير من 28،000 $ - أو 35٪. وفيما يتعلق بالصناعة، يكون لديك معدل عائد سنوي قدره 4٪ (أي أن الحساب لا يزيد إلا عن 2000 دولار أمريكي)، ويتم تصنيفك الآن بأنه يحتوي على تخفيض بنسبة 35٪ من الذروة إلى الحوض الصغير. والشيء السخرية هو أن معظم الانسحاب حدث في الوقت الذي لم يكن لديك تجارة خاسرة - كنت فقط تمكنت من رد بعض الأرباح الخاصة بك. ومع ذلك، كنت لا تزال تعتبر مدير المال الرهيب. ويتعين على مديري الأموال عادة أن يلبوا تسمية أسوأ انحدار من الذروة إلى الحوض الذي ينتجونه لعملائهم لبقية حياتهم.
فكر في ذلك من وجهة نظر العميل. لقد شاهدت 28،000 $ من أموالك تختفي. بالنسبة لك انها خسارة حقيقية. هل يمكن أن يكون قد طلب أموالك في الأول من أكتوبر وكان 28،000 $ أكثر ثراء.
ومن ثم، فإن أداء التداول، نتيجة لذلك، عادة ما يتم قياسه على أفضل وجه من خلال نسبة المكافأة إلى المخاطرة. وعادة ما تكون المكافأة هي معدل العائد السنوي المركب. في مثالنا، كان 4٪ للسنة الأولى. ويعتبر الخطر هو السحب من الذروة إلى الحوض الصغير الذي كان في مثالنا 35٪. وهكذا، كان هذا التجار مكافأة إلى خطر نسبة 4/35 أو 0.114 - نسبة فظيعة.
عادة، كنت تريد أن ترى نسب 2 أفضل في مدير المال. على سبيل المثال، إذا كنت قد وضعت 50،000 $ في الحساب ومشاهدته ترتفع إلى 58،000 $ سيكون لديك معدل العائد السنوي من 16٪. لنفترض أنه عندما وصل حسابك إلى 53،000 دولار، فقد انخفض إلى 52،000 دولار ثم انتقل مباشرة إلى $ 58،000. وهذا يعني أن ذروتك إلى الانخفاض في الحوض الصغير كانت 0.0189 فقط (1000 دولار مقسوما على ذروة الإنصاف البالغ 53000 دولار). وبالتالي فإن نسبة المكافأة إلى المخاطرة قد تكون محترمة جدا 8.5. الناس سوف يتدفقون لتعطيك المال مع هذا النوع من النسبة.
لنأخذ وجهة نظر أخرى ونفترض أن حساب 50،000 دولار هو حسابك الخاص. ما هو شعورك تجاه أدائك في السيناريوهين؟ في السيناريو الأول الذي قدمته 2000 دولار وأعادت $ 28،000. في السيناريو الثاني، قمت بعمل 7000 دولار و أعادت فقط 1000 $.
لنفترض أنك لست مهتما بتحقيق مكاسب بنسبة 16٪. تريد 40-50٪ المكاسب. في السيناريو الأول كان لديك ربح بنسبة 60٪ خلال شهر ونصف. كنت تعتقد أنك يمكن أن تفعل ذلك عدة مرات في السنة. وكنت على استعداد لاتخاذ فرصة لإعطاء كل أو أكثر من ذلك مرة أخرى من أجل القيام بذلك. لن تتمكن من إنشاء مدير مالي جيد جدا، ولكنك قد تتمكن من تنمية حسابك الخاص بأسرع معدل ممكن من العائد إذا كان بإمكانك & كوت؛ المعدة & كوت؛ السحب.
كلا السيناريوهات الفائزة، بالإضافة إلى العديد من السيناريوهات الخاسرة، ممكنة باستخدام نفس نظام التداول. هل يمكن أن تهدف للحصول على أعلى نسبة مكافأة إلى المخاطر. هل يمكن أن تهدف لأعلى عائد. أو يمكن أن تكون البرية جدا، مثل Ph. D.s في لعبة رالف فينس وتفقد الكثير من المال الخاص بك عن طريق المخاطرة كثيرا على أي تجارة معينة.
ومن المثير لالهتمام أن دراسة بحثية) برينسون، سنجر، وبيبور، 1991 (أظهرت أن إدارة األموال) تسمى تخصيص األصول في هذه الحالة (أوضحت 91.5٪ من العائدات التي حققتها 82 خطة كبيرة للمعاشات التقاعدية على مدى عشر سنوات. وأظهرت الدراسة أيضا أن قرارات الاستثمار من قبل الجهات الراعية للخطة فيما يتعلق باختيار الاستثمارات وتوقيتها، تمثل أقل من 10٪ من العائدات. والاستنتاج الواضح هو أن إدارة الأموال هي عامل حاسم في اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية. (محددات أداء المحفظة الثاني: تحديث، مجلة المحللين الماليين، 47، أيار / مايو - حزيران / يونيه 1991، ص 40-49).
أنت الآن فهم أهمية إدارة الأموال. دعونا ننظر الآن في مختلف نماذج إدارة الأموال، بحيث يمكنك أن ترى كيف تعمل إدارة الأموال.
إدارة الأموال محددة.
إدارة الأموال هو ذلك الجزء من نظام التداول واحد الذي يخبرك & كوت؛ كم & كوت؛ أو & كوت؛ كم؟ & كوت؛ كم عدد وحدات الاستثمار التي يجب أن تضعها في وقت معين؟ ما هي المخاطر التي يجب أن تكون على استعداد لاتخاذها؟ وبصرف النظر عن القضايا النفسية الشخصية الخاصة بك، وهذا هو المفهوم الأكثر أهمية تحتاج إلى التعامل مع تاجر أو مستثمر.
هذا المفهوم مهم لأن مسألة & كوت؛ كم & كوت؛ يحدد المخاطر الخاصة بك والربحية المحتملة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى نشر فرصتك حول في عدد من الاستثمارات أو المنتجات المختلفة. تعادل التعرض الخاص بك على مختلف الصفقات أو الاستثمارات في محفظتك يعطي كل واحد فرصة متساوية لجعل لكم المال.
كنت مفتون عندما قرأت جاك شواجر في السوق ويزاردز الذي مقابلات مع بعض كبار التجار والمستثمرين في العالم. عمليا تحدث كلهم ​​عن أهمية إدارة الأموال. في ما يلي بعض علامات الاقتباس للعينة:
& كوت؛ إدارة المخاطر هي أهم شيء يمكن فهمه جيدا. وندرتراد، وندرتراد، وندرتراد هو نصيحتي الثانية. مهما كنت تعتقد أن موقفك يجب أن يكون، وقطع عليه على الأقل في النصف. & كوت؛ - بروس كوفنر.
& كوت؛ لا تخاطر أبدا بأكثر من 1٪ من إجمالي حقوق الملكية في أي صفقة واحدة. من خلال المخاطرة 1٪، وأنا غير مبال بأي تجارة الفردية. الحفاظ على المخاطر الصغيرة والثابتة أمر بالغ الأهمية. & كوت؛ - لاري هايت.
& كوت؛ لديك لتقليل الخسائر الخاصة بك ومحاولة للحفاظ على رأس المال لتلك الحالات قليلة جدا حيث يمكنك جعل الكثير في فترة قصيرة جدا من الزمن. ما يمكنك القيام به هو رمي رأس المال الخاص بك على الصفقات دون المستوى الأمثل. & كوت؛ - ريتشارد دينيس.
المقامرون المهنية تلعب انخفاض المتوقع أو حتى الألعاب السلبية المتوقع. انهم ببساطة استخدام المهارة و / أو المعرفة للحصول على حافة طفيفة. هؤلاء الناس يفهمون بشكل واضح جدا أن إدارة الأموال هي المفتاح لنجاحهم. إدارة الأموال للمقامرين يميلون إلى الوقوع في نوعين من الأنظمة - مارتينغال وأنظمة مضادة للسرقة. ويجب على المستثمرين والتجار معرفة هذه النماذج.
أنظمة مارتينغال زيادة المكاسب خلال سلسلة خاسرة. على سبيل المثال، لنفترض أنك كانت تلعب الأحمر والأسود في عجلة الروليت. هنا تدفع لك دولار لكل دولار كنت خطر، ولكن احتمالات فوزك هي أقل من 50٪ في كل محاكمة. ومع ذلك، مع نظام مارتينغال كنت تعتقد أن لديك فرصة لكسب المال من خلال إدارة الأموال. الافتراض هو أنه بعد سلسلة من الخسائر سوف يفوز في نهاية المطاف. والافتراض صحيح - سوف يفوز في نهاية المطاف. ونتيجة لذلك، عليك أن تبدأ مع رهان من دولار واحد ومضاعفة الرهان بعد كل خسارة. عندما تسقط الكرة على اللون الذي تراهن، سوف تجعل الدولار من التسلسل الكامل من الرهانات.
المنطق هو الصوت. في نهاية المطاف، سوف يفوز وجعل الدولار. ولكن عاملين يعملان ضدك عند استخدام نظام مارتينغال. أولا، الشرائط الطويلة الخاسرة ممكنة، خاصة أن الاحتمالات هي أقل من 50٪ لصالحك. على سبيل المثال، من المرجح أن يكون واحد من سلسلة من 10 خسائر في صف واحد في التجارب 1000. في الواقع، سلسلة من 15 أو 16 خسائر في صف واحد من المحتمل جدا. بحلول الوقت الذي وصلت فيه عشرة على التوالي، سوف تراهن $ 2،048 من أجل الخروج دولار في المستقبل. إذا فقدت على رمي الحادي عشر، كنت قد فقدت 4،095 $. نسبة المكافأة إلى المخاطرة هي الآن من 1 إلى 4095.
ثانيا، الكازينوهات مكان الرهان حدود. في جدول حيث كان الحد الأدنى للرهان دولار، فإنها لن تسمح لك للمراهنة أكثر بكثير من 50 $ أو 100 $. ونتيجة لذلك، أنظمة الرهان مارتينغال، حيث كنت خطر أكثر عندما تخسر، فقط لا تعمل.
أنظمة مكافحة مارتينغال، حيث يمكنك زيادة المخاطر الخاصة بك عند الفوز، لا العمل. والمقامرين الذكية يعرفون لزيادة رهاناتهم، في حدود معينة، عندما يفوزون. وينطبق الشيء نفسه على التداول أو الاستثمار. نظم إدارة الأموال التي تعمل دعوة لك لزيادة حجم المخاطر الخاصة بك عند كسب المال. وهذا ينطبق على المقامرة والتداول والاستثمار.
والغرض من إدارة الأموال هو أن أقول لكم كم وحدات (أسهم أو عقود) أنت ذاهب لوضع على، نظرا لحجم أو حسابك. على سبيل المثال، قد يكون قرار إدارة الأموال هو أنه ليس لديك ما يكفي من المال لوضع على أي مواقف لأن الخطر كبير جدا. انها تسمح لك لتحديد خصائص المكافأة والمخاطر الخاصة بك عن طريق تحديد عدد الوحدات التي خطر على تجارة معينة وفي كل صفقة في محفظة. كما أنه يساعدك على تحقيق التعادل الخاص بك التعرض التجاري في محفظة.
بعض الناس يعتقدون أنهم & كوت؛ إدارة أموالهم & كوت؛ من خلال إيقاف & كوت؛ إدارة الأموال. & كوت؛ مثل هذه المحطة ستكون واحدة التي يمكنك الخروج من موقفكم عندما تخسر مبلغ محدد سلفا من المال - ويقول 1000 $. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التوقف لا يخبرك & كوت؛ كم & كوت؛ أو & كوت؛ كم & كوت ؛، لذلك ليس له أي علاقة مع إدارة الأموال.
ومع ذلك، هناك العديد من استراتيجيات إدارة الأموال التي يمكنك استخدامها. في ما تبقى من هذا التقرير، سأقدم استراتيجيات إدارة الأموال المختلفة التي تعمل. وربما يكون البعض أكثر ملاءمة لطريقتك في التداول أكثر من غيرها. بعض العمل بشكل أفضل مع حسابات الأسهم، في حين أن البعض الآخر مصمم لحساب العقود الآجلة. كل منهم استراتيجيات مكافحة مارتينغال.
ويستمر بقية هذه المقالة في تقرير الدكتور ثارب الخاص عن إدارة الأموال.
تحديد موضع التحجيم هي علامة تجارية لتقنيات التحجيم الموقف. (ج) 1996، المعهد الدولي لتجاره التجارة، جميع الحقوق محفوظة. يحظر بشدة إعادة الطبع دون إذن من إيتم.

فان توب ثروة 12 كتب التداول.
يتم سرد أعلى 12 تداول كتب فان ثارب أدناه. فان ك. ثارب، دكتوراة هو مدرب محترف للتجار والمستثمرين. انه واحد من أفضل في هذه الصناعة، وقد تم مساعدة الناس تصبح التجار أفضل منذ عام 1982.
وتعتبر استراتيجيات وتقنيات الدكتور ثارب فريدة من نوعها وتساعد التجار على تحقيق نتائج أفضل وتكون أكثر فعالية. في العقود الثلاثة الماضية ساعد التجار في مجالات التداول الآلي، وتطوير النظام، وعلم النفس التداول والسيطرة. فان ثارب هو مؤسس ورئيس مؤسسة فان ثارب، وهو مكرس لتقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة عالية الجودة للمتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
غالبا ما يطلب من فان ما هي أفضل الكتب التجارية المفضلة لديه. أدناه نحن نقدم لكم الجواب. ولا يتم إدراجها في ترتيب معين ولا يتم ترتيبها. هم فقط المفضلة له ولكل منها مكانها الخاص في عقله.
1) إيسترلينغ، إد: عوائد غير متوقعة: فهم دورات السوق المالية العلمانية. الفائز مجلة فورورد مجلة البرونزية لأفضل كتاب الأعمال / الاقتصاد لهذا العام. يستخدم هذا الكتاب الاستثماري رسومات واسعة بالألوان الكاملة لشرح أساسيات الأسواق - وهو مورد أساسي قبل قراءة الكتب الإرشادية أو تقديم المشورة الاستثمارية. بل هو مزيج فريد من الفن الاستثماري وعلوم الاستثمار التي تمكن القارئ من التفريق بين الأمل غير العقلاني ونظرة عقلانية من ظروف السوق الحالية. هذا هو كتاب نشر النفس التي إد يقوم بعمل بارع لمساعدة الناس على الحصول على منظور رئيسي من لماذا سوق الأسهم سوف تفعل ما سوف تفعله. إذا كنت تريد أن تفهم الصورة الكبيرة، ثم هذا الكتاب هو يجب أن تقرأ. كتاب مايكل الكسندر، ودورات سوق الأسهم هي أيضا واحدة من كتبه المفضلة، ولكن إذا كان عليه أن يختار واحد، وهذا هو إيسترلينغ، إد & # 8217؛ ق.
2) الإيمان، كورتيس: طريقة السلحفاة. نيويورك: ماكجرو هيل، 2007. كان معجبا جدا بهذا الكتاب الذي طلب منه كتابة المقدمة وفعل ذلك. أولا، فإنه يرسم صورة واضحة جدا عن ما هو ضروري لنجاح التداول. يقول كورتيس في عبارات موجزة جدا أنه ليس عن نظام التداول. بدلا من ذلك، يتعلق الأمر بقدرة التاجر على تنفيذ نظام التداول. ثانيا، ربما يكون لديه الوصف الأكثر وضوحا لكيفية تطبيق بعض مبادئ تمويل السلوك على التداول والتأثير فيه.
3) غراهام، بنيامين. المستثمر الذكي: النص الكلاسيكي على قيمة الاستثمار. إذا كان أي شخص يعرف الاستثمار، انها وارن بوفيه، وأعلن هذا الكتاب ليكون أعلى تومي على الاستثمار. يجب قراءة هذا الكتاب؛ هي الكلمة الأخيرة على قيمة الاستثمار.
4) ليبيو، تشارلز وديفيد دبليو لوكاس. دليل التاجر الفني لتحليل الحاسوب لسوق المستقبل. هوموود، إيل: إروين، 1992. هذا الكتاب الأساسي يسد الفجوة بين التعليم الأساسي الذي يأتي مع البرامج وما يحتاجه المتداول في الواقع لتطوير وتطوير نظام تداول العقود الآجلة المربحة. مع معلومات محددة حول كيفية إعداد واستخدام الدراسات الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب من المؤشرات الأكثر شعبية، ويتضمن الكتاب: كيفية بناء نظام التداول مصممة خصيصا للقارئ & # 8217؛ الحاجة الخاصة؛ • إرشادات عملية بشأن كيفية عرض وتحليل المعلومات التقنية؛ تقديم المشورة لتطوير استراتيجيات إدارة منضبطة جيدا لإدارة الأموال واستراتيجيات مراقبة المخاطر؛ تقنيات لمراقبة نظام التداول للكشف عما إذا كان هناك شيء قد ذهب خطأ قبل حدوث خسائر كبيرة.
5) شفاغر، جاك. السوق ويزاردز. نيويورك: معهد المالية، 1988. جاك شواجر مقابلات مع 16 من كبار التجار في العالم (كما قابل مع فان ثارب.) هذا الكتاب، مثل أي شيء آخر حتى تتمة، ويوضح حقا ما هو مهم لنجاح التداول. لقد كنا نعتقد دائما أن نجاح التداول يتكون من القواسم المشتركة لما يفعله كبار التجار وكيف يفكرون. وإذا كنت تريد أن تتعلم ذلك، ثم هذا الكتاب هو المكان المناسب للبدء.
6) شفاغر، جاك. السوق الجديد ويزاردز. نيويورك: هاربر كولينز، 1992. هناك أكثر من 16 من كبار التجار وشواغر يقدم بعض منهم أكثر في هذا الكتاب الكلاسيكي. فان شخصيا يعتقد أن مقابلة ويليام إكهاردت وحدها تستحق ثمن الكتاب.
7) وايلدر، ويلز. مفاهيم جديدة في التحليل الفني. غرينزبورو، نك: تريند ريزارتش، 1978. هذا هو أقدم كتاب في قائمته ويحب لأنه هو العرض الأصلي لبعض الأدوات الكلاسيكية للتجارة بما في ذلك أدكس، أتر، والعديد من الكلاسيكيات الأخرى. إذا لم تكن مألوفة مع هذه المفاهيم، والآن هو الوقت المناسب لبدء وهذا هو الكتاب لتبدأ.
كتب تأليف فان ثارب.
8) الدليل النهائي لوضع استراتيجيات التحجيم: كيفية تقييم النظام الخاص بك واستخدام الموقف التحجيم لتلبية أهدافك. 2nd إد كاري، نك: إيتم، 2013. فكر واحد هو الكلاسيكية الجديدة. ويشمل كيفية قياس جودة النظام الخاص بك بموضوعية، بغض النظر عن نمط التداول لديك أو ما الصكوك التي تتداول. وهو يتضمن كل ما يمكن أن تريد ربما لمعرفة كيفية استخدام موقف التحجيم، اعتمادا على نوعية النظام الخاص بك، لتحقيق أهدافك.
9) التداول ما وراء مصفوفة: حبوب منع الحمل الحمراء للتجار والمستثمرين. كاري، نك: فان ثارب 2013. هذا هو فان ثارب & # 8217؛ ق المفضلة. أهدافه مع التداول وراء المصفوفة كانت لكتابة الكتاب النفسي النهائي، وإظهار المدخلات الرئيسية والمخرجات من التجار الناجحين: ما فعله الناس وكيف فعلوا ذلك، ثم كانت النتائج. انها اعتقاده انه اذا كان شخص درس بدقة جميع المعلومات في هذا الكتاب وكان الانضباط لمتابعة من خلال الإجراءات، وأنها سوف تكون ناجحة في الأسواق.
10) دورة أداء الذروة للتجار والمستثمرين. كاري، نك: فان ثارب، 1989. عندما وضعت فارن جرد علم النفس الاستثمار لقياس نقاط القوة والضعف من التجار، بدأ الناس يقولون: "أنا أتفق تماما مع التحليل الخاص بك، ولكن كيف يمكنني استخدام هذه المعلومات لتحسين التداول بلدي". ونتيجة لذلك، وقال انه كتب دورة الدراسة المنزلية على مدى فترة خمس سنوات للقيام بذلك تماما. يجب أن يكون بالطبع يجب أن يقرأ أي شخص جاد في التداول أو الاستثمار.
11) سوبر التاجر: جعل الأرباح المتوافقة في الأسواق الجيدة والسيئة. الطبعة الموسعة نيويورك: ماكجرو هيل، 2010. تحويل نفسك من مستثمر معتدل الطريقة إلى تاجر استباقي الذي يتفوق على الأسواق!
12) التجارة طريقك إلى الحرية المالية، الطبعة الثانية. نيويورك: ماكجرو هيل، 2007. إذا كنت تريد حقا أن تفهم الأنظمة وكيفية الاقتراب من الأسواق، ثم هذا الكتاب هو أيضا يجب أن تقرأ.