استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر

9 نصائح من شأنها تحسين إدارة المخاطر الخاصة بك الآن.

المحتويات في هذه المقالة.

عادة ما تكون إدارة المخاطر منخفضة جدا على قائمة أولويات معظم التجار. عادة، الطريق وراء العثور على مؤشر أفضل، إشارات دخول أكثر دقة أو القلق بشأن وقف الصيد والممارسات غير العادلة ألغو التداول.

ومع ذلك، من دون معرفة سليمة حول إدارة المخاطر، تجارة مربحة أمر مستحيل. يحتاج المتداول إلى فهم كيفية إدارة المخاطر، وحجم مواقفه، وخلق نظرة إيجابية لأدائه، ووضع أوامره بشكل صحيح، إذا كان يريد أن يصبح تاجر مربحة والمهنية.

هنا 9 نصائح من شأنها أن تساعدك على تحسين إدارة المخاطر الخاصة بك على الفور وتجنب المشاكل الأكثر شيوعا التي تسبب التجار لتخسر المال.

وضع أوامر والمكافأة: نسبة المخاطر.

عند اكتشاف إشارة دخول، فكر أين تضع & # 8217؛ د وقف الخسارة وأمر الربح أولا. بعد تحديد مستويات الأسعار المعقولة لأوامرك، يمكنك قياس المخاطر: نسبة المكافأة. إذا لم يتطابق مع متطلباتك، تخطي التجارة. دون & # 8217؛ ر محاولة لتوسيع النظام الخاص بك أمر الربح أو تشديد وقف الخسارة لتحقيق أعلى مكافأة: نسبة المخاطر.

مكافأة التجارة هي دائما غير مؤكدة والمحتملة. الخطر هو الوحيد تعتقد أنك يمكن السيطرة على التجارة الخاصة بك.

معظم تجار الهواة يفعلون ذلك على العكس من ذلك: أنها تأتي مع مكافأة عشوائية: نسبة المخاطر ومن ثم التعامل مع أوامر وقف والأرباح لتحقيق نسبتهم.

تجنب توقف التعادل.

نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول وبالتالي خلق التجارة "لا خطر" هو مناورة خطيرة جدا وغير مربحة في كثير من الأحيان. في حين أنه من الجيد والمستصوب لحماية وضعك، واستراتيجية التعادل غالبا ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل.

لا سيما إذا كنت تتداول على أساس التحليل الفني المشترك (الدعم / المقاومة، أنماط الرسم البياني، أعلى مستوياته وانخفاضه، أو المتوسطات المتحركة)، وجهة نظركم عادة ما تكون واضحة جدا والعديد من التجار لديهم إدخال مماثل جدا. وبطبيعة الحال، فإن الايجابيات يعرفون ذلك ويمكنك أن ترى في كثير من الأحيان أن السعر يتراجع مرة أخرى ويضغط الهواة على مستويات الأسعار واضحة جدا، قبل السعر ثم يتحول مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي. سوف توقف التعادل الخروج من الصفقات المحتملة مربحة إذا قمت بنقل توقف في وقت قريب جدا.

حتى لا تستخدم مسافات توقف ثابتة.

العديد من استراتيجيات التداول اقول لكم لاستخدام مبلغ ثابت من النقاط / نقطة على وقف الخسارة وأوامر الربح تأخذ عبر أدوات مختلفة وحتى الأسواق. تلك "الاختصارات" والتعميمات تهمل تماما كيف يتحرك السعر بشكل طبيعي وكيف تعمل الأسواق المالية.

التقلبات والزخم تتغير باستمرار، وبالتالي، كم يتحرك السعر في أي يوم معين، وكم يتقلب التغييرات في كل وقت. في أوقات التقلبات المرتفعة، يجب تعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح على نطاق أوسع لتجنب عمليات التوقف المبكرة وتعظيم الأرباح عندما يتأرجح السعر أكثر. وفي أوقات التقلب المنخفض لديك لتعيين أوامرك أقرب إلى الدخول الخاص بك، وليس مفرطا في التفاؤل.

ثانيا، التداول مع مسافات ثابتة لا يسمح لك باختيار مستويات السعر المعقولة، كما أنه يأخذ بعيدا عن المرونة التي تحتاج إلى أن يكون تاجر. تكون دائما على بينة من مستويات الأسعار الهامة والحواجز مثل الأرقام المستديرة، المتوسطات المتحركة الكبيرة، مستويات فيبوناتشي أو مجرد دعم عادي والمقاومة.

دائما مقارنة وينرات والمكافأة: خطر معا.

العديد من التجار يدعون أن الرقم وينرات لا طائل منه. ولكن هؤلاء التجار يفتقدون نقطة مهمة جدا. في حين أن مراقبة وينرات وحدها سوف توفر لك مع أي رؤى قيمة، والجمع بين وينرات والمخاطر: نسبة المكافأة يمكن أن ينظر إليه على أنه الكأس المقدسة في التداول.

من المهم جدا أن نفهم أنك لا تحتاج إلى فوز بجنون عالية، أو لديك لركوب الصفقات الخاصة بك لفترة طويلة جدا. على سبيل المثال، نظام مع ربح 40٪ (وهو ما العديد من التجار المحترفين المتوسط) يتطلب فقط مكافأة: نسبة خطر أكبر من 1.6 إلى الربح المربح.

في محاولة لتحقيق فلكية عالية الفائزين أو الاعتقاد بأن لديك لركوب الصفقات لفترة طويلة في كثير من الأحيان خلق توقعات خاطئة ومن ثم يؤدي إلى افتراضات خاطئة، وأخيرا، إلى أخطاء في كيفية التجار التعامل مع تداولهم.

لا تستخدم أهداف الأداء اليومية.

سيقوم العديد من التجار تعيين عشوائيا أهداف الأداء اليومية أو الأسبوعية. مثل هذا النهج هو خطير جدا وعليك أن تتوقف عن التفكير من حيث العودة اليومية أو الأسبوعية. وضع نفسك الأهداف اليومية يخلق الكثير من الضغط وعادة ما يخلق أيضا "الحاجة إلى التجارة". بدلا من ذلك، إليك بعض الأفكار حول كيفية تحديد أهداف التداول بالطريقة الصحيحة:

على المدى القصير (يوميا وأسبوعيا): التركيز على أفضل تنفيذ التجارة الممكنة وعلى مدى جيدا كنت اتباع القواعد الخاصة بك / الخطة. في منتصف المدة (أسبوعيا وشهريا): اتبع روتين المهنية، خطة الصفقات الخاصة بك في وقت مبكر، طاعة القواعد الخاصة بك، مجلة الصفقات الخاصة بك، ومراجعة الصفقات الخاصة بك والتأكد من أن تتعلم الدروس الصحيحة. على المدى الطويل (نصف سنوي): مراجعة الصفقات الخاصة بك، مع التركيز على مدى تنفيذ الصفقات الخاصة بك للحصول على فهم لمستواك المهنية. العثور على نقاط الضعف في التداول الخاص بك وضبط وفقا لذلك. وهذا سوف يؤدي إلى تجارة مربحة حتما.

موقف التحجيم مثل الموالية.

عندما يتعلق الأمر إلى التحجيم الموقف، التجار عادة اختيار رقم عشوائي مثل 1٪، 2٪ أو 3٪، ومن ثم تطبيقها على جميع الصفقات الخاصة بهم دون التفكير من أي وقت مضى حول التحجيم الموقف مرة أخرى.

التداول هو نشاط من فرصة، مثل الرهان المهنية أو لعبة البوكر. في هذه الأنشطة، من الممارسات الشائعة أن تختلف المبلغ الذي رهان، استنادا إلى احتمال النتيجة. إذا كنت تحمل يد قوية جدا في لعبة البوكر، وكنت الرهان أكثر من عندما ترى تقريبا أي فرص للفوز، أليس كذلك؟

وينطبق الشيء نفسه على التداول. إذا كنت تتداول العديد من الاجهزة أو الاستراتيجيات، سترى أن كل إعداد واستراتيجية لديه وندر مختلفة، وكذلك أن المكافأة: نسب المخاطر على استراتيجيات مختلفة تختلف. وبالتالي، يجب تقليل حجم الموقف الخاص بك على الاجهزة مع انخفاض وينريت وزيادة حجم الموقف عندما وينرات الخاص بك هو أعلى.

بعد اتباع نهج التحجيم موقف ديناميكي سوف تساعدك على تقليل تقلب حسابك وربما تساعد على تحسين نمو الحساب.

باستخدام المكافأة: نسبة المخاطر و R - متعددة معا.

في حين أن المكافأة: نسبة المخاطر هي أكثر من مقياس محتمل حيث يمكنك قياس المسافات إلى توقفك والهدف الربح عند إدخال التجارة، و R - متعددة هو قياس الأداء ويصف النتيجة النهائية من الصفقات الخاصة بك.

عند دخول الصفقات، غالبا ما يكون المتداولون متفائلين جدا ويحددون أهداف الربح بعيدا جدا أو يغلقون صفقاتهم المربحة في وقت مبكر جدا، ومن ثم سيقللون من مكافأتهم الأولية: نسبة المخاطرة. من خلال تحليل كيف R - مضاعف يقارن لمكافأتك: نسبة المخاطر، يمكنك الحصول على رؤى جديدة في التداول الخاص بك. إذا كنت ترى انحرافات كبيرة، يجب أن تبدو أعمق ومحاولة للعثور على ما تسبب الاختلافات.

انتشر على محمل الجد.

بالنسبة للأدوات الأكثر سيولة، ينتشر عادة بضع نقاط فقط، وبالتالي فإن التجار ينظرون إليها كما أنها لا توجد حتى.

وتبين البحوث أن حوالي 1٪ فقط من جميع التجار اليوم قادرون على الربح الصافي من الرسوم.

متوسط ​​التاجر اليوم عادة ما يحمل صفقاته في أي مكان بين 5 و 200 نقطة. إذا كان انتشار على الصك الخاص بك هو 2 نقطة، وهذا يعني أن تدفع رسوم قدرها 10٪ على الصفقات مع ربح 20 نقطة. وحتى إذا كنت عقد التجارة الخاصة بك لمدة 50 نقطة، ويبلغ انتشار ما يقرب من 5٪. هذه التكاليف يمكن أن تؤدي إلى عيوب كبيرة لنظام التداول الخاص بك وحتى تحويل الفوز في نظام خاسر. لذلك، بدء مراقبة انتشار عن كثب وتجنب الصكوك أو الأوقات حيث ينتشر عالية.

الارتباطات - زيادة المخاطر دون علم.

إذا كنت تاجر الفوركس، يمكنك أن ترى في كثير من الأحيان وجود علاقة قوية جدا بين بعض أزواج الفوركس. إذا كنت تاجر الأسهم، ستلاحظ أن الشركات داخل نفس الصناعات والقطاعات، أو التي تتخذ من نفس البلد، وغالبا ما تتحرك معا على مدى فترات طويلة.

عندما يتعلق األمر بإدارة األموال والمخاطر، فإن ذلك يعني أن أدوات التداول التي ترتبط ارتباطا إيجابيا تؤدي إلى زيادة المخاطر. واسمحوا & # 8217؛ s توضيح ذلك مع مثال:

دعنا نقول أنك اشتريت ور / أوسد و غبب / أوسد، وكنت عرضة لخطر 1.5٪ على كل صفقة؛ فإن الارتباط بين هذين الصكين إيجابي للغاية (قريب من +0.90). وهذا يعني أنه إذا ارتفع زوج العملات ور / أوسد بنسبة 1٪، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بنسبة 0.90٪ أيضا. وجود موقف طويل في كل من ور / أوسد و غبب / أوسد هو ثم يساوي وجود 1 موقف مفتوح والمخاطرة 2.7٪ على ذلك [(1.5٪ + 1.5٪) * 0.9 = 2.7٪].

بطبيعة الحال، هذه طريقة تبسيطية جدا للنظر في الارتباطات، ولكنها تعطيك فكرة عن ما يجب أن نأخذ في الاعتبار عند تداول الصكوك المترابطة.

البدء في الاهتمام بإدارة المخاطر.

أخذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي هو عادة مباشرة إلى الأمام لأن الحكمة التجارية التقليدية تركز فقط على مؤشرات وامض واستراتيجيات التداول جيدة جدا إلى أن يكون صحيح، في حين أن الأشياء التي يمكن أن تحدث فرقا حقا يتم استبعادها.

المال وإدارة المخاطر هو جدا & # 8216؛ ونسيكسي & # 8217؛ منطقة في العالم من التجار وأنه هو فقط بعد أشهر من فقدان المال والإحباط التي لا نهاية لها أن التجار بدء التركيز على هذا الجانب من التداول. يمكنك عادة تقصير منحنى التعلم الخاص بك، من خلال كونها أكثر وعيا لإدارة المخاطر وأنها لا تأخذ ذلك كثيرا.

ما هو الشيء الوحيد الذي تعتقد أنه الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر والمال؟ هل فقدنا شيئا؟ تبادل آرائكم معنا وترك التعليق أدناه.

أكاديمية تجارة الفوركس.

دورة عمل السعر الفوركس منتدى خاص الاجهزة الأسبوعية.

17 تعليقات.

شكرا لأخذ الوقت وترك تعليق، كليف. سعيد لأنك أحببته.

شكرا على الملخص والأمثلة. دائما جيدة أن يكون التحديث، لقد ارتكبت مؤخرا خطأ المدرجة في 9 نقاط الخاص بك. الكثير من الحكمة في هذه المادة، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية معرفة إذا كنت & # 8217؛ لقد ارتكبت بالفعل كل الأخطاء!

لا أستطيع أن أتفق مع تجنب نقطة توقف نقاط التعادل. كل ذلك يعتمد على أسلوب التداول الخاص بك. إذا كنت انتظر دائما لالمراجع التراجع / الارتداد / الارتداد لفتح موقف بعد نمط الرسم البياني / تم تأكيد موجة الاندفاع، فمن المنطقي لنقل سي الخاص بك إلى أن بعد يتحرك السعر لا يقل عن 1 سي المسافة في الاتجاه الخاص بك. إذا كان السعر يتراجع مرة أخرى بعد التراجع / الإرتداد فإنه من المرجح أكثر من لا تجعل أعلى أعلى ارتفاع / انخفاض منخفض جديد وضرب سي الخاص بك.

وظيفة ممتازة أنا دائما يعتقد أن إدارة المخاطر هي واحدة من المكونات الأساسية تاجر يترك في كثير من الأحيان من المعادلة، وهذا يمكن أن تجعلك أو كسر لك، حقا أحب كل ما تبذلونه من الجداول على تحديد المخاطر، بالتأكيد أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية إضافة بعض من هذا إلى بلدي ترسانة التداول.

شكرا كارلوس، سعيد وجدت المادة مفيدة.

* السعر إما يذهب صعودا أو هبوطا.

* لا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك.

* حافظ على الخسائر الصغيرة والسماح الفائزين تشغيل.

* موقف حجم = المخاطر / إيقاف الخسارة.

* السبب الذي أدخلته ليس له تأثير على نتيجة التجارة الخاصة بك.

* يمكنك التحكم في حجم الخسارة الخاصة بك (مهارة) ولكن يمكنك & # 8217؛ ر السيطرة على حجم فوزك (الحظ).

* تحتاج إلى معرفة متى لالتقاط رقائق الخاص بك والنقد لهم في.

التوقعات = (احتمال الفوز * متوسط ​​الفوز) & # 8211؛ (احتمال الخسارة * متوسط ​​الخسارة)

لا يمكنك التحكم في احتمالات الفوز أو الخسارة.

لا يمكنك التحكم في متوسط ​​حجم الفوز.

الجزء الوحيد من المعادلة التي يمكنك التحكم فيها هو متوسط ​​حجم الخسارة.

وقال حسنا وأنا أوافق. حجم الموقف وحجم الخسارة هو عامل عامل السيطرة الكاملة على.

مرحبا رولف & أمب؛ موريتز،

أنا غير واضح تماما عن عدة أمور، وأود أن أسمع أكثر منك،

1. عند حساب وينرات، هل تأخذ نسبة المخاطر / مكافأة عند نقطة الدخول (خطة) أو عند الإغلاق (تتحقق)؟ كلا يبدو أن لديها مزاياها & أمب؛ سلبيات. إذا كان يقوم على نسبة أدركت، نحن بحاجة لمراقبة ذلك بدلا عن كثب & أمب؛ يمكن ضبط هدف الربح دون داع.

ما الذي تفضله، وإذا استطعت، هل تتفصيل؟

* أنا خيارات التداول حاليا. قد يكون مختلفا عن الفوركس لأنه في الفوركس، والتدخل من قبل البنوك المركزية تؤثر على موقف رأس المال إلى حد كبير بينما بالنسبة للخيارات، انها ليست سوى تكلفة ذلك.

2. دخول التجارة. ونحن نعلم جميعا سعر إغلاق اليوم هو أكثر أهمية. لذلك، نقول نحن نتداول على انعكاس الاتجاه الصعودي (مما يعني أننا نتوقع السعر للتحرك أقل)، إذا كان يغلق الطريق إلى أسفل خط الدعم، ماذا فعلت عادة؟ هل تنتظر حتى يتم الانسحاب ويغيب عن التجارة إذا لم يكن & # 8217؛ ر التراجع، هل لديك أساليب مختلفة أخرى عند التغلب على هذا؟

3، ما الوساطة (s) هل تستخدم؟ و، ما هو اختيارك الأعلى؟

أقدر ردك. شكرا رولف & أمب؛ موريتز.

شكرا على تعليقك. اسمحوا لي أن أذهب من خلال أسئلتك.

1. يجب عليك دائما استخدام كل من ر. المخطط المخططة يعمل كمرشح أولي ويمكن للمرء أن يخبرك كثيرا عن سلوكك التجاري.

2. هل يمكن تفصيل أكثر قليلا؟ ربما مع مثال للشاشة & # 8230؛

3. أنا أفضل بيبرستون كوسيط الفوركس.

شكرا على مشاركتك & أمب؛ رؤى عالم التداول.

أتساءل مفهومين حول & # 8217؛ أرقام مستديرة & # 8217؛ (نصائح رقم 3) & أمب؛ & # 8216؛ R-متعددة & # 8217؛ (النصائح رقم 7)، ما هو التعريف الدقيق لكل منهما؟ الثابتة والمتنقلة تعطيني مزيد من التفاصيل. شكرا لكم مقدما!

مادة كبيرة، مفيدة حقا.

في النقطة 4 أعلاه، هل يمكنك تغيير 1.4 إلى 1.5 مقابل 40٪

من المهم أن نعرف كم لتفقد المال في التجارة واحدة.

المادة الرائعة رولف. كشفت لي حفنة من المفاهيم الجديدة أنا واسن & # 8217؛ ر علم. أنا & # 8217؛ حصلت على بعض العمل للقيام به.

ويسرني أن أسمع ذلك، غراهام.

أعتبر خطوة بخطوة وقم بإجراء تغيير واحد أو تعديل واحد في المرة الواحدة. أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية نرى بسرعة الفوائد ومن ثم يخلق الزخم دون شعور من بيينغ طغت.

شكرا رولف، أعطيت الكثير من المعلومات في الجوز قذيفة. وأعتقد أن هذه المعلومات سوف تساعدني.

ترك الرد إلغاء الرد.

لدينا تراديسيتي الفوركس أكاديمية.

من نحن.

المواد شعبية.

8 السعر أسرار العمل يجب على كل تاجر معرفة عن.

5 طرق لتحديد اتجاه الاتجاه.

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة & # 8211؛ المتحرك المتوسط ​​للتجارة 101.

الشمعدانات & # 8211؛ ننسى أنماط الشمعدان & # 8211؛ هذا هو كل ما تحتاج إلى معرفته.

ماسد & # 8211؛ كيفية استخدام ماسد بشكل صحيح.

بولينجر باندز ® إكسليند & # 8211؛ أفضل مؤشر تداول.

كيفية استخدام نسبة المخاطر مكافأة مثل المهنية.

كيف تصبح تاجر مربح مع 9 إلى 5 وظيفة & # 8211؛ 12 خطوات.

تنويه المخاطر.

تراديسيتي الصور المستخدمة وتراخيص الصور تحميلها والحصول عليها من خلال فوتوليا، فلاتيكون، فريبيك و أونبلاش.

وقد تم الحصول على الرسوم البيانية التداول باستخدام ترادينغفيو، ستوكشارتس و فكسم. تصميم أيقونة بواسطة Icons8.

السعر العمل يبوك +

دورة تداول الفوركس.

الحصول على السعر الخاص بك مجانا العمل يبوك الآن. أدخل الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري.

تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين.

إدارة المخاطر هي شرط أساسي ولكن غالبا ما يتم تجاهله لنجاح التداول النشط. بعد كل شيء، يمكن للتاجر الذي حقق أرباحا كبيرة على حياته أن يفقد كل شيء في واحد أو اثنين من الصفقات السيئة إذا لم يتم استخدام إدارة المخاطر المناسبة. ستناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك.

تخطيط الصفقات الخاصة بك.

كما قال الجنرال الصيني الجنرال صن تسو الشهير: "كل معركة تفوز قبل خوضها". العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يفوزان بالحروب. وبالمثل، عادة ما يقتبس التجار الناجحون العبارة التالية: "خطط التجارة وتداول الخطة". وكما هو الحال في الحرب، غالبا ما يعني التخطيط للمستقبل الفرق بين النجاح والفشل.

تمثل نقاط وقف الخسارة (S / L) ونقاط الربح (T / P) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من التخطيط للمستقبل عند التداول. التجار الناجحين يعرفون السعر الذي يرغبون في دفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه، ويقيسون العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم لأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفع بما فيه الكفاية، ثم تنفيذ التجارة.

وعلى العكس من ذلك، غالبا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في التداول دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها أرباحا أو خسائر. مثل المقامرين على خط محظوظ أو محظوظ، تبدأ العواطف لتولي وإملاء الصفقات الخاصة بهم. فالخسائر غالبا ما تثير الناس على الاستمرار في الأمل في استعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالبا ما تحث التجار على التمسك بأكبر قدر من المكاسب.

نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح.

نقطة وقف الخسارة هي السعر الذي يقوم فيه المتداول ببيع أسهم ويأخذ خسارة على الصفقة. وكثيرا ما يحدث هذا عندما لا تفرق التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع عقلية "العودة" والحد من الخسائر قبل أن تتصاعد. على سبيل المثال، إذا كسر السهم أدنى مستوى دعم رئيسي، غالبا ما يبيع المتداولون في أقرب وقت ممكن.

على الجانب الآخر من الجدول، نقطة الربح هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع الأسهم والحصول على ربح على التجارة. في كثير من الأحيان هذا هو عندما يكون رأسا على عقب إضافية نظرا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي بعد تحرك كبير صعودا، قد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة من التوحيد.

كيفية تعيين فعال وقف الخسارة نقاط.

وغالبا ما يتم تحديد نقاط وقف الخسارة والربح باستخدام التحليل الفني، ولكن التحليل الأساسي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في التوقيت. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمخزون قبل الأرباح التي يبنيها الإثارة، فقد يرغب في بيعها قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة جدا، بغض النظر عما إذا كان سعر الربح قد تم ضربه أم لا.

تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث أنها سهلة لحساب وتتبع على نطاق واسع من قبل السوق. وتشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات الخمسة، التسعة، 20 - 50 - 100 - 200 يوم. ومن الأفضل تحديدها من خلال تطبيقها على الرسم البياني للأسهم وتحديد ما إذا كان سعر السهم قد تفاعل معها في الماضي إما كمستوى دعم أو مقاومة.

وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو الربحية على خطوط الدعم أو المقاومة. ويمكن رسمها من خلال ربط أعلى مستوياتها السابقة أو أدنى مستوياتها التي حدثت على حجم كبير، فوق المتوسط. تماما مثل المتوسطات المتحركة، والمفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل السعر مع خطوط الاتجاه، وبطبيعة الحال، مع ارتفاع حجم.

عند تعيين هذه النقاط، وهنا بعض الاعتبارات الرئيسية:

استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لمزيد من الأسهم المتقلبة لتقليل فرصة أن البديل سعر لا معنى له سوف يؤدي إلى وقف الخسارة النظام ليتم تنفيذها. ضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدف؛ على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات متحركة أكبر لتقليل عدد الإشارات المتولدة. يجب أن لا تكون الخسائر وقف أقرب من 1.5 أضعاف النطاق الحالي من منخفض إلى منخفض (التقلب)، كما أنه من المرجح جدا أن تنفذ دون سبب. ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلبات السوق. إذا كان سعر السهم لا يتحرك كثيرا، ثم نقاط وقف الخسارة يمكن تشديد. استخدام الأحداث الأساسية المعروفة، مثل إصدارات الأرباح، والفترات الزمنية الرئيسية لتكون في أو خارج التجارة كما التقلب وعدم اليقين يمكن أن ترتفع.

حساب العائد المتوقع.

وضع نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح ضروري أيضا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر التجار على التفكير من خلال صفقاتهم وترشيدها. كذلك، فإنه يعطي لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف الصفقات واختيار فقط الأكثر ربحية.

ويمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية:

نتيجة هذا الحساب هي عائد متوقع للمتداول النشط، الذي سيقيس ذلك مقابل فرص أخرى لتحديد الأسهم التي تريد التداول. ويمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الانهيارات التاريخية والأعطال من مستويات الدعم أو المقاومة؛ أو للتجار ذوي الخبرة، من خلال جعل تخمين المتعلمين.

الخط السفلي.

يجب على التجار أن يعرفوا دائما متى يخططون لدخول أو الخروج من التجارة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للتاجر تقليل الخسائر ليس فقط، ولكن أيضا عدد المرات خروج التجارة دون داع. جعل خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر لذلك عليك أن تعرف بالفعل كنت قد فاز في الحرب.

إدارة المخاطر هي مفتاح التداول اليومي.

إذا كنت تريد أن تعرف شيئا عن تداعيات سوء إدارة المخاطر، والنظر في هذا الحساب الشخصي.

في عام 1987، فقدت كل شيء.

في 19 أكتوبر 1987، كانت حياتي وردية. كنت نائب رئيس شركة وساطة كبرى. كانت الأسرة تفعل كبيرة. كان لي منزل جميل والسيارات وغيرها من المرافق التي يمكن أن توفر الدخل كوشي. وبحلول الوقت الذي تزحف فيه مرة أخرى تحت الأغطية في نفس المساء، ومع ذلك، كنت كسر. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 500 نقطة، وفقد نحو 22٪ من إجمالي قيمته. في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، أخذت الأسواق المالية ناسيف. محطتي تحطمت معهم.

كنت استثمرت بشكل كبير في الخيارات. في يوم الخميس، 15 أكتوبر 1987، كنت طويلة 1000 S & أمب؛ P 100 يضع، ولكن أنا أيضا قصيرة 1000 S & أمب؛ P 100 يضع. كان لي بعض الحماية لأن الموقف القصير تعويض واحد طويل. كان من المفترض أن تكون مواقف المقاصة تأميني ضد الكارثة.

ومع ذلك، كل ذلك تغير في اليوم التالي، الجمعة 16 أكتوبر عندما انتهت مراكزي الطويلة. أما المراكز القصيرة فلا يزال أمامها شهر. أن ترك لي مع خيارات عارية. وبعبارة أخرى، لم يكن لديهم أي غطاء. كنت قد باعت 1000 وضع لم أكن أملكها وكنت قد ضمنت مشتريا أني سأسلم إذا ضرب سعر الإضراب.

في يوم الاثنين الأسود، ضرب سعر الإضراب وكان علي إنتاج. واضطررت إلى شرائها بسعر سوقي مرتفع، على الرغم من أن السوق كان يسقط مثل طن من الطوب. إذا كنت قد تمكنت من عقد بلدي طويلة لأسبوع واحد آخر، وأود أن جعلت ملايين الدولارات، ولكن في أكتوبر 1987، لم تنتظر السوق بالنسبة لي. كنت بضعة أيام في وقت متأخر و ألف يضع قصيرة.

استغرق مني سنوات للتعافي من تحطم عام 1987. لقد عانيت من خسارة مالية ضخمة، ولكن تحملت نفسية أكبر. لقد فقدت الثقة في الأسواق، وفقدت الثقة في نفسي. على مدى أشهر عديدة وعدة سنوات، عملت على فهم الأخطاء التي قمت بها وصياغة استراتيجية التداول التي تقلل من المخاطر. اليوم، أنا تاجر مختلف كثيرا مما كنت عليه قبل وول ستريت علمتني أن الدرس الصعب. أحترم المخاطر.

إذا كنت تحترم وإدارة المخاطر، فإن المكافآت تأتي. إدارة المخاطر هي المهارة التي تفصل الفائزين من الخاسرين. الجميع يخسر الصفقات. أولئك الذين يديرون مخاطرهم خفض الخسائر بسرعة والحفاظ على رأس المال. الآخرين السماح لعدد قليل من الصفقات السيئة فارغة حساباتهم.

تقنيات مراقبة المخاطر.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إدارة المخاطر. أولا، تعرف التسامح المخاطر الشخصية. يجب أن يكون لديك فكرة جيدة عن الحد الأقصى للتعرض الذي كنت على استعداد لاتخاذ. وبالمثل، لتطبيق تلك المعرفة الذاتي، سوف تحتاج إلى حساب خطر التجارة قبل أن تأخذ. تحديد الحد الأقصى من المال الذي يمكن أن تضيع على التجارة وأطلب نفسك بصراحة إذا كنت على استعداد لقبول ذلك. إذا كان الأمر كذلك، والنظر في التجارة. إن لم يكن، سيرا على الأقدام.

أحد السمات المميزة للأسواق المالية هو أن هناك دائما تجارة أخرى. في غضون ساعات أو أيام قليلة، سيكون هناك فرصة أخرى لجعل التجارة التي تناسب بشكل أفضل معايير المخاطر الخاصة بك. التحلي بالصبر والانتظار لذلك.

تاجر اليوم، وبطبيعة الحال، عموما يجعل الكثير من الصفقات. لذلك، يجب على التجار اليوم إدارة كل التجارة بعناية. وهذا يعني دائما استخدام وقف وقائي ومعرفة متى سيتم تصفية الخاسر. انها ليست فكرة سيئة، لأغراض إدارة المخاطر، للعيش من قبل القاعدة الأساسية لعدم التداول أبدا دون توقف. خلاصة القول، عندما تفترض موقف، ضع وقف الخسارة.

قبل القيام بالتجارة، حدد النقطة التي سيوضح فيها السوق أن التجارة خاطئة. على سبيل المثال، إذا اشتريت عقد S & أمب؛ P في 1472.00 وتشير المخططات إلى أن الدعم يجب أن يتقدم عند 1469.00؛ ضع نقطة وقائية عند 1468.50. والسبب بسيط: إذا تم ضرب هذا التوقف، وقد أظهرت السوق بصوت عال وواضح أن التحليل الأصلي كان خطأ. خذ الخسارة الصغيرة وذهب بأمان إلى الهامش. وهناك فرصة أخرى تأتي على طول قريبا بما فيه الكفاية و [مدش]؛ وربما على الفور في الاتجاه المعاكس للتجارة الأصلي الخاص بك (انظر: & لدكو؛ عندما أقول إنهاء، & رديقو؛ أدناه).

ليس فقط هل تريد أن تعرف المخاطر الخاصة بك التسامح، ولكنك تريد أيضا أن تعرف ما يمكن توقعه من أسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، إذا كنت تفعل الكثير من التداول الزخم، وهذا هو، كنت تبحث عن فرص السوق عندما زخم السوق سوف تتحرك الأسعار بسرعة صعودا أو هبوطا لمسافة قصيرة، يجب أن نتوقع أن تدفع بسرعة. قد تتطلب صفقات الزخم اليومية أرباحا في بضع دقائق إذا كانت صالحة. إذا لم تظهر أي شيء، تحقق من المؤشرات و رياناليز. إذا كان هناك أي سبب واضح لمواصلة التجارة والخروج والانتظار.

لا تتجاوز التجارة. وأكبر ضعف لمعظم التجار هو عدم وجود الصبر. يجلسون أمام شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم في انتظار التجارة. لأنهم خططوا للتجارة، يفعلون ذلك. فهي لا تميز بما فيه الكفاية، والقفز والخروج من السوق بشكل مستمر.

تذكر، في كل مرة يتم فيها التداول، يفترض وجود خطر. لذلك، واحدة من أسهل الطرق للحد من المخاطر ليست على التجارة. لديها استراتيجية قابلة للتطبيق واختبارها. معرفة إعداد السوق التي تدعم تلك الاستراتيجية والتحلي بالصبر. وهناك احتمالات، إذا كنت جعل أكثر من خمسة أو ستة الصفقات في اليوم، ثم كنت على التداول. تأخذ فقط تلك الصفقات التي تبدو جيدة حقا، تلك التي تلبي جميع المعلمات من الاستراتيجية الخاصة بك. خلاف ذلك، فإن الصفقات السيئة تستنزف كل من المال الذي قدمته على الصفقات الجيدة الخاصة بك.

للمساعدة في إنهاء التداول، اعتمد هذه القاعدة البسيطة: ثلاث ضربات وأنت خارج. إذا قمت بإجراء ثلاثة صفقات سيئة على التوالي، حتى لو كنت تدير الصفقات جيدا وتعاني فقط خسارة صغيرة، أغلق منصة التداول الخاص بك، والمشي بعيدا. هناك شئ غير صحيح. كنت خارج اللعبة. إما أن السوق صعبة ولا تتبع القواعد، أو توجد مشكلة أخرى. على أي حال، لا تتاجر في السوق الذي يأخذ أموالك.

هناك بعض الحقيقة إلى كليتش و إيكوت؛ أنه إذا كنت تأخذ الرعاية من الجانب السلبي، فإن الاتجاه الصعودي رعاية نفسه. على طول هذه الخطوط، والتركيز دائما على الحفاظ على رأس المال. في حين أن استراتيجية كل شيء أو لا شيء قد تسدد كبيرة من وقت لآخر، فإنه لن تستمر على المدى الطويل. وهذا هو، إذا كنت جعل التجارة وعقد المواقف الخاصة بك حتى يتم ضرب الهدف الربح الأقصى، وسوف تفعل بشكل جيد للغاية في بعض الأحيان، ولكن في نهاية المطاف مع لا شيء في معظم الأحيان.

وبدلا من ذلك، فإن نطاق وخروج بعض العقود أو المواقف على مختلف مستويات الربح. ويعرف هذا النهج باسم 3Ts من التداول. بعبارات بسيطة، فإنه يصف التداول في مضاعفات ثلاثة. عند إدخال التجارة، تعرف أهداف الربح الخاص بك وأدخل أوامر لتصفية بعض المواقف في تلك الأهداف.

والهدف الأول الجيد سيكون فقط عدد قليل من القراد من الدخول. خذ، مثلا، ثلث أو نحو ذلك من الموقف من الجدول. إذا استمرت التجارة في العمل، الخروج من جزء آخر عندما يتم التوصل إلى الهدف الثاني الربح. عند هذه النقطة، افترض أنك قد قدمت ما يكفي من المال لتغطية الجانب السلبي من المواقف المتبقية. ثم أنت حر في إما تصفية الجزء الأخير من التجارة مع الأرباح التي تحققت، أو يمكنك وضع وقف وقائي عند نقطة التعادل والسماح للركوب التوازن (انظر & لدكو؛ و 3 Ts، & رديقو؛ أدناه).

التداول ليس سهلا. ويتطلب التحليل الجيد، والتنفيذ الجيد وإدارة المخاطر الجيدة. أولئك الذين ينجحون في اللعبة هم أولئك الذين يديرون كل التجارة والاحترام المستمر للخطر.

موازنة الخوف والحشيش.

علم النفس يلعب دورا كبيرا في التداول. العديد من التجار يفهمون كيفية التجارة ويمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكنهم يطلقون النار على أنفسهم باستمرار في القدم عن طريق كونها غير متوازنة عاطفيا. بغض النظر عن ضبط النفس الخاص بك، والتاجر، وهناك نوعان من العواطف الكبيرة التي تعرف جيدا: الخوف والجشع. وهاتان القوتان تضعفان التحليل وتحافظ المتداولين على بذل قصارى جهدهم.

الطمع يؤدي إلى رؤية المال في كل الإعداد. التجار المتجولون في كثير من الأحيان وتتخذ الكثير من المخاطر. حتى عندما يتم الفوز الصفقات، هؤلاء التجار في كثير من الأحيان في نهاية المطاف فقدان المال لأنها لا تأخذ أرباح معقولة. انهم يريدون ارباحا ضخمة. ولذلك، فإنهم يحتفظون بمراكز التداول حتى يتحول السوق ويصبح الفائز خاسرا.

العواطف البشرية البدائية من الجشع هو مجرد سبب واحد يجب أن تنظر في إرغام نفسك على اتخاذ الأرباح في مختلف المستويات المخطط لها مسبقا. فإنه يحتفظ الجشع في الاختيار. انها تسمح لجزء من الموقف لركوب لتحقيق أقصى قدر من الأرباح مع أخذ أرباح أصغر على طول الطريق للحد من المخاطر ووضع المال في البنك.

الخوف له تأثير معاكس للجشع. التجار جعل عدد قليل جدا من الصفقات. انهم يرون الإعداد، وهم يعرفون أنه يلبي معاييرهم ويتماشى مع استراتيجيتها، لكنها تخشى فقدان. الخوف يبقيهم من جعل التجارة ومن كسب المال.

جانب آخر من الخوف هو أنه يؤدي التجار للخروج الفائزين بسرعة كبيرة جدا. إذا كان أحد المؤشرات يتعارض مع ذلك، فإنها بكفالة. انه لامر جيد للخروج من الخاسرين بسرعة، ولكن تعطي لنفسك الوقت لتحليل ما يحدث. إدارة المخاطر تعمل في كلا الاتجاهين. يحتاج المتداول للخروج عندما يتم ضرب حدود المخاطر لديه ويحتاج إلى إعطاء كل فرصة التجارة لضرب هدف الربح في الإطار الزمني المحدد. والتاجر الذي هو خائف جدا لن تأخذ أبدا المخاطر وانه لن كسب المال. وضع التجار الرابحون الصعاب على جانبهم. ويقومون بتحليلهم، ويضعون استراتيجية وينفذونها كما هو مقرر. انهم يفهمون عندما تحول خلاف ولم تعد في صالحهم وهذا هو الوقت المناسب للخروج من الموقف.

مرة أخرى، واحدة من أفضل التقنيات لتحقيق التوازن بين الخوف والجشع هو نهج 3Ts. التداول في مضاعفات ثلاثة وتحقيق الأرباح على مستويات الربح المختلفة. سيكون هدف الربح الأول مجرد عدد قليل من القراد من الدخول. ويمكن أن يكون الهدف الثاني للربح عموما نقطة أو أعلى. وأخيرا، يتم تصفية الجزء الأخير من التجارة مع a.

ربح أكثر قليلا أو أنه يترك في السوق لمتابعة الاتجاه اليومي وتعظيم الأرباح.

نهج 3Ts يعترف بالخوف ويقلل بسرعة من المخاطر في حين جيبه بعض النقود. لكنه يعطي أيضا الجشع بسببها. وبمجرد الانتهاء من الجزءين الأولين من التجارة، ويسمح الجزء النهائي لركوب واتخاذ كل ما يمكن الخروج من اليوم اتجاه السوق. تتيح لك تقنية إدارة المخاطر هذه تحقيق أقصى قدر من الأرباح مع تقليل المخاطر أيضا. فهو يساعد على خلق التوازن الدقيق للخوف والجشع.

كيفية بناء استراتيجية، الجزء 5: إدارة المخاطر.

حركة السعر و ماكرو.

قبل أن تقرأ أي أبعد من ذلك، أريد منك أن تفكر في سؤال بسيط.

عندما أسأل هذا السؤال في بوتكامبس ديليفس لدينا، والأجوبة الأكثر شيوعا هي حوالي 60-70٪. بعض التجار تخمين أقل قليلا، والرد مع عدد حولها.

نادرا ما نحصل على إجابة أقل من 50٪.

هذا غير صحيح.

في التداول، ونحن يمكن أن يكون الحق 30٪ فقط من الوقت، ولا تزال مربحة. في هذه المقالة، وسوف تظهر لك كيف.

نحن أيضا ننظر إلى السؤال الذي يحتمل أن يكون أكثر أهمية & نداش؛ الذي يدرس لماذا قد لا تريد أن تتوقع أن تكون على حق أكثر من نصف الوقت.

ما هو السعر الحالي؟

عندما تتلقى البنوك أوامر من عملائها لتبادل $ 1،000،000 دولار أمريكي لليورو، الين، أو جنيه استرليني، فإنها وفقا لذلك التعامل أعمالهم وهذا العرض الإضافي أو الطلب سوف يسبب تغيرات في الأسعار.

وبدلا من ذلك، إذا حصلنا على إعلان مفاجئ من رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي، فإن الأسعار ستبدأ في التغير بسرعة كبيرة لتضمين أي أخبار جديدة قد تحصل على إدخال للبيئة.

ولكن كل من هذه العوامل تؤثر على الأسعار في المستقبل، و لسوء الحظ & نداش؛ لا توجد وسيلة لمعرفة أن هذه سوف تحدث حتى بعد حدوثها.

السعر الحالي هو مجرد تبين لنا خارطة طريق لتلك الأحداث التي وقعت في الماضي.

هذا. ليس هناك وجبة غداء مجانية.

كما التجار، ونحن على الأرجح لن تسجل لنمط من باستمرار خارج الذكية في السوق في طريقنا إلى كومة من الثروات.

لأن السوق هو دائما على حق. وغالبا ما تملي التغييرات السعرية القادمة من قبل الأحداث المستقبلية التي لا يمكننا التنبؤ بها (مثل الطلبيات الكبيرة من قبل البنوك، أو الأخبار التي لم تحدث بعد). مع هذه الأنواع من الأحداث، فإنه من المستحيل أن تعرف ما سيحدث، وبالتالي؛ فمن المستحيل مواصلة التنبؤ بنجاح بتحركات الأسعار المستقبلية دون مساعدة من إدارة المخاطر.

بالتأكيد، قد نكون قادرين على إلقاء التحيز & نداش؛ وإذا لم تدخل أي أخبار إلى السوق التي تغير المنظور جذريا، فقد نكون قادرين على التداول في اتجاه هذا التحيز (الاتجاه). لقد نشرنا العديد من المواد التي تحاول مساعدة التجار على رؤية ذلك.

ولكن كما نضع الصفقات وبناء استراتيجية، علينا أن نعرف هناك دائما فرصة لكونها خاطئة على التجارة وندش]؛ حيث لا توجد ضمانات بأن السعر سوف يتحرك صعودا أو هبوطا في أي وقت من الأوقات.

التداول هو إدارة الاحتمالات.

في أي وقت من الأوقات، ما هو رأيك في احتمال ارتفاع الأسعار أو هبوطها؟

من المهم أن ننظر إلى هذا السؤال عند التخطيط لإدارة المخاطر. كم مرة تريد أن تتوقع أن تكون على حق؟

من سمات دايليفس من سلسلة المتداولين الناجحين، وجدنا أن تجار التجزئة على حق في كثير من الأحيان أكثر من خطأ في العديد من الأزواج الأكثر تداولا. ويبين الجدول أدناه النسب المئوية للفوز في هذه الأزواج خلال فترة التحليل:

بالنسبة لمعظم أزواج العملات التي تمت ملاحظتها، كان التجار مربحين أكثر بكثير من نصف الوقت (باستثناء الرسم أعلاه الذي كان التجار في أودجبي على حق فقط 49٪ من الوقت). لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع أن هؤلاء التجار، مع نسبهم الفوز القلبية كانت على ما يرام؟

لسوء الحظ لا: على الرغم من أن التجار فازوا على ما يصل إلى 71٪ من الصفقات، والتجار لا يزالون فقدوا المال ككل. تريد المغامرة تخمين لماذا؟

حسنا، هنا هو:

متوسط ​​الفوز باللون الأزرق، ومتوسط ​​الخسارة باللون الأحمر، وكما ترون & نداش؛ يظهر كل زوج أن التجار أخذوا خسائر أكبر عندما كانوا مخطئين من المبلغ الذي قاموا به عندما كانوا على حق.

وعلى الرغم من أن التجار كانوا يفوزون أكثر بكثير في الرسم السابق، فإن حقيقة أن تفقد أكثر من ذلك بكثير عندما تكون مخطئة يجلب العديد من العواقب غير المرغوب فيها.

في الخطأ رقم واحد جعل التجار الفوركس، وجد الاستراتيجي الكمي ديفيد رودريغيز أن هذا هو الأكثر شيوعا مدمرة للتجار في سوق العملات الأجنبية. وهذا يمكن تصحيحه باستخدام إدارة المخاطر لصالحك.

استخدام إدارة المخاطر.

لذلك، إذا أراد المتداول أن يضع إدارة المخاطر بشكل صحيح في استراتيجياتها، كيف يمكن أن تفعل ذلك؟

هناك مجالان رئيسيان يريد التجار التحقيق فيهما أثناء بناء نهجهما.

الأولى التي نظرنا إليها أعلاه، والتي تتعلق نسبة المخاطر والمكافأة المستخدمة في كل التجارة التي يتم اتخاذها. في محاولة لتجنب رقم واحد خطأ تجار الفوركس جعل.

في المقال، يقترح ديفيد أن & لوت؛ التجار يجب استخدام توقف وحدود لفرض نسبة المخاطر / مكافأة من 1: 1 أو أعلى. & [رسقوو]؛ ويمكن وضع هذا عن طريق وضع وقف والحد من كل التجارة، وضمان أن الحد هو على الأقل بعيدا عن سعر السوق الحالي كما توقف الخاص بك.

ويمكننا حتى أن نأخذ هذا المفهوم خطوة أبعد من خلال البحث عن أرباح أكبر عندما يكون ذلك صحيحا، ولكننا نخاطر بالمبالغ الأصغر حتى عندما تكون الخسائر أصغر؛ وهذا يمكن أن يتم مع نسبة 1 إلى 2 من المخاطر إلى مكافأة (خطر 1 دولار لكل دولار 2 سعى).

ويرد في الصورة أدناه تمثيل مرئي لنسبة الخطر إلى المكافأة من 1 إلى 2:

والأسباب وراء هذا الإعداد للمخاطر والمكافآت عديدة، لأن الأسعار المستقبلية يمكن أن يكون من الصعب التنبؤ بها ويستحيل التنبؤ بها. ولكن عندما يكون المتداول على الجانب الأيمن من التجارة، وهذا النوع من نسبة المخاطر والمكافأة يمكن أن تعظيم مكاسبها والحد من خسائرها في الحالات التي تكون خاطئة.

في واقع الأمر، دعنا لا نقول أن التاجر ليس كذلك في النصف الأيمن من الوقت. لنفترض أن المتداول يحقق الفوز فقط في 40٪ من صفقاته. باستخدام نسبة من 1 إلى 2 من المخاطر إلى المكافأة، فإنها لا تزال قادرة على تحقيق صافي الربح.

كما ترون، نسبة المخاطر والمكافأة تغير تماما الاستراتيجية. إذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد في مكافأة لكل دولار واحد المخاطرة، فإن الاستراتيجية قد خسر 200 نقطة. ولكن عن طريق تعديل هذا إلى 1-تو-2 نسبة المخاطر إلى مكافأة، والتاجر يميل الاحتمالات مرة أخرى لصالحها (حتى لو كان فقط الحق 40٪ من الوقت).

ولكن ماذا لو كانت استراتيجيتنا ناجحة فقط 30٪ من الوقت (كما ذكرنا أعلاه)؟

يمكننا ببساطة أن ننظر إلى أن تكون أكثر عدوانية، والسعي للحصول على مكافأة أعلى لعدد أقل من الأوقات التي نحن على حق. یبین الجدول أدناه 3 نسب مختلفة للمخاطر إلی المکاسب بنسبة 30٪ للفوز:

ومع أخذ مناقشة إدارة المخاطر خطوة أبعد، يمكننا البدء في التركيز على الرافعة المالية المستخدمة. بعد كل شيء، فإنه لا يهم مدى قوة لدينا نسبة المخاطر إلى مكافأة إذا كنا نواجه دعوة الهامش ضمن أول زوجين من الصفقات لتنفيذ الاستراتيجية.

تم التحقيق في هذا الموضوع بعمق أكبر بكثير في المقالة & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ جيريمي واغنر.

في حين بحث كيف التجار على أساس كمية رأس المال التجاري المستخدمة، أدلى جيريمي ملاحظة رائعة. وكان التجار الذين يمتلكون أرصدة أصغر في حساباتهم، بشكل عام، نفوذا أعلى بكثير من التجار الذين لديهم أرصدة أكبر.

شهد المتداولون الذين يستخدمون نفوذا أقل نتائج أفضل بكثير من التجار الأصغر حجما الذين يستخدمون مستويات أكثر من 20 إلى 1. وكان تجار الميزانين الأكبر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 5 إلى 1) مربحا أكثر من 80٪ أكثر من التجار الأصغر حجما (باستخدام متوسط ​​الرفع من 26 إلى 1).

تم أخذ الجدول أدناه مباشرة من & لسو؛ كم رأس المال يجب أن تداول الفوركس مع، & [رسقوو]؛ ويوضح بمزيد من التفصيل هذا الانحراف الهائل بين هذه المجموعات من التجار.

من المقال، يذكر جيريمي أن & لوت؛ التجار يجب أن ننظر إلى استخدام رافعة فعالة من 10 إلى 1 أو أقل. و [رسقوو]؛ وسيؤدي ذلك إلى تمكين التجار من تخفيف الأضرار الناجمة عن الخسائر؛ وإذا ما تم الجمع بين ذلك وبين نسب قوية من المخاطر إلى المكافأة (تبحث عن مكافأة أكثر من المبلغ المخاطرة كما ذكر أعلاه)، يمكن للمتداولين البدء في البحث لوضع مفهوم إدارة المخاطر للعمل لصالحهم.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويتر جستانليفكس.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.